Quản lý dự trữ bắt buộc của ngân hàng trung ương ppt

Khái niệm: là tỷ lệ giữa số tiền bị vô hiệu hoá không được sử dụng trên tổng số tiền gửi huy động được của TCTD trong một khoảng thời gian nhất định... CƠ CHẾ TÁC ĐỘNG DTBB • K/N: là vố

Chương 4 QUẢN LÝÝdự trữ bắt

buộc CỦA nhtw

I- Khái niệm, mục tiêu của DTBB

1 Khái niệm:

là tỷ lệ giữa số tiền bị vô hiệu hoá không

được sử dụng trên tổng số tiền gửi huy động được của TCTD trong một khoảng thời gian nhất định

2 Muïc tieâu

a Mục tiêu khởi đầu của DTBB:

• Đảm bảo an toàn thanh toán

b Mục tiêu ngày nay của DTBB:

• Kiểm soát và điều tiết tăng trưởng tiền tệ

• Tạo mối quan hệ phụ thuộc giữa NHTG với

NHTW

• Đảm bảo an toàn thanh toán

3 CƠ CHẾ TÁC ĐỘNG

DTBB

• K/N: là vốn tiền gửi mà tổ chức tín dụng buộc phải đưa vào dự trữ theo luật định

• Hay nói cách khác: là số tiền phải giữ lại không được sử dụng để thực hiện CSTT quốc gia

Cơ chế tác động của

DTBB

• Khi ↑↓ DTBB tác động đến:

- v n kh d ng,ố ả ụ

- kh n ng t o ti n, ả ă ạ ề

- L/S th tr ng ti n t ị ườ ề ệ

- l ng ti n cung ng ượ ề ứ

Tác động đến vốn khả dụng của hệ thoáng NH

• Khi tỷ lệ dtbb ↑ → làm ↑ nhu cầu về

vốn khả dụng của NH→ NH có thể ↓

CV hoặc bán chứng khoán đang nắm giữ →↓ lượng tiền gửi và lượng tiền cung ứng

• Khi tỷ lệ dtbb ↓ → làm ↓ cầu về vốn

khả dụng của NH→ NH có khả năng ↑

CV hoặc mua ck →↑ lượng tiền gửi & lượng tiền cung ứng

Tác động đến lãi suất thị

trường tiền tệ

• Tỷ lệ DTBB↑ → làm tăng DTBB→↓ CV hoặc bán chứng khoán của NH, vay các

NH trên thị trường Liên NH để bù sự thiếu hụt DTBB→ lãi suất thị trường tiền tệ ↑→cầu về tín dụng ↓, khả năng CV

• Tỷ lệ DTBB↓→ ↓ Ls trên thị trường, n/c vay vốn →↑ khả năng CV của hệ thống

NH

Chức năng của DTBB

• Bình ổn lãi suất qua đêm trên thị

trường liên ngân hàng

• Điều tiết vốn khả dụng của hệ thống

ngân hàng

• Kiểm soát sự tăng trưởng tiền tệ

• Tạo thu nhập cho Ngân hàng Trung

ương

II Phương pháp quản lý dự trữ

bắt buộc:

• Đối tượng thực hiện dự trữ bắt buộc:

• Căn cứ xác định dự trữ bắt buộc.

• Xác định dự trữ bắt buộc và chấp hành dự

trữ bắt buộc.

• Xử lý vi phạm quy định dự trữ bắt buộc.

1 Đối tượng thực hiện DTBB:

 Xác định các NH phải thực hiện DTBB?

 Tài khỏan phải thực hiện DTBB?

- TK Tiền gửi không kỳ hạn

- TK tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm (quy

định theo kỳ hạn)

Trong đó:

- TK Tiền gửi bằng Nội tệ

- TK Tiền gửi bằng Ngọai tệ

2 Căn cứ xác định tỷ lệ dự trữ

bắt buộc.

 Mục tiêu của CSTT

 Chi phí phải trả của các NHTG

 Tính ổn định của các lọai tiền gửi

trong đĩ, mục tiêu của CSTT là yếu tố quan trọng nhất Đơi lúc NHTW khơng nhất thiết quan tâm tới

3 Xác định dự trữ bắt buộc và

chấp hành dự trữ bắt buộc

a Nguyên tắc tính tóan:

Số dư b/quân ngày của tiền

Số tiền DTBB = gửi huy động thuộc diện tính * Tỷ lệ DTBB

DTBB trong kỳ xác định

Số dư b/quân ngày của tiền

gửi huy động thuộc diện tính =

DTBB trong kỳ xác định

Tổng số dư tiền gửi huy động cuối các ngày Của kỳ xác định (từ ngày đầu đến ngày cuối kỳ)

Số ngày của kỳ xác định

Trong đó: - Kỳ xác định là kỳ dùng để tính số tiền TCTD phải duy trì DTBB

Xác định dự trữ bắt buộc và chấp

hành dự trữ bắt buộc: (Tiếp)

b Phương pháp tính: Có 3 phương pháp sau:

 Phương pháp nối tiếp với thời hạn của kỳ xác định và kỳ duy trì là đúng 1 kỳ (dùng số liệu tiền gửi kỳ trước làm căn cứ tính

số tiền phải DTBB cho kỳ này); NHNN VN đang thực hiện.

 Phương pháp trùng hòan tòan: Kỳ xác định cũng chính là kỳ duy trì DTBB;

 Phương pháp trùng một phần: một phần kỳ xác định và kỳ duy trì là nối tiếp, phần còn lại của kỳ xác định và kỳ duy trì là

trùng nhau Đây là phương pháp được phần lớn các nước sử dụng.

c Tính số DTBB thực hiện thực

tế của các TCTD

Số dư tiền gửi B/quân

ngày tại Ngân hàng =

Nhà nước kỳ duy trì

Tổng số dư tiền gửi cuối các ngày trong kỳ duy trì (từ ngày đầu đến ngày cuối kỳ)

Số ngày của kỳ duy trì

4 Kiểm tra, xử lý vi phạm DTBB

a Kiểm tra việc thực hiện DTBB

 Kiểm tra việc thực hiện DTBB của TCTD trong kỳ duy trì được thực hiện trên cơ sở

so sánh giữa số dư tiền gửi b/quân ngày của TCTD tại NHNN trong kỳ duy trì DTBB (A) với số tiền phải DTBB trong kỳ duy trì (B).

• Nếu A > B : TCTD gửi vượt DTBB

• Nếu A < B : TCTD thiếu DTBB

b Xử lý vi phạm quy định về

DTBB

• Xử lý vi phạm quy định về DTBB là nhằm

nâng cao hiệu quả điều tiết của công cụ

DTBB

• Tùy từng quốc gia, NHTW có thể quy định

mức phạt đối với trường hợp vi phạm quy định

về DTBB

III Dự trữ bắt buộc ở Việt Nam

• Tự nghiên cứu diễn biến tỷ lệ

DTBB của NHNN thời gian vừa

qua (cả đối với tiền gửi nội tệ và

tiền gửi ngọai tệ).

• V/đề trả lãi cho tiền gửi trong

diện phải nộp DTBB và tiền gửi

vượt mức phải nộp DTBB.

• Xử lý vi phạm DTBB.