(Luận văn học viện tài chính) ảnh hưởng của chính sách tiền tệ đến chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh thăng long năm 2014 – 2015

Định hướng phát triển cho hoạt động tín dụng của ngân hàng BIDV – chi nhánh Thăng Long...33 3.2.. DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTBIDV: Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Na

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi,các số liệu, kết quả nêu trong luận văn tốt nghiệp là trung thực xuấtphát từ tình hình thực tế của NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam– Chi nhánh Thăng Long

Tác giả luận văn tốt nghiệp Dương Quỳnh Nga

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

MỤC LỤC ii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v

DANH MỤC CÁC BẢNG vi

DANH MỤC CÁC HÌNH vii

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG 3

1.1 Cơ sở lí luận về chính sách tiền tệ 3

1.1.1 Khái niệm của chính sách tiền tệ 3

1.1.2 Mục tiêu của chính sách tiền tệ 3

1.1.3 Các công cụ thực thi CSTT 4

1.2 Những vấn đề chung về chất lượng tín dụng 5

1.2.1 Khái niệm chất lượng tín dụng 5

1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng 6

1.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng 7

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CỦA NGÂN HÀNG BIDV CHI NHÁNH THĂNG LONG 9

2.1 Sơ lược về ngân hàng BIDV - chi nhánh Thăng Long 9

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng BIDV – chi nhánh Thăng Long 9

2.1.2 Cơ cấu tổ chức của ngân hàng BIDV – Chi nhánh Thăng Long 10

2.1.3 Những hoạt động cơ bản của chi nhánh BIDV Thăng Long 11

2.1.4 Tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của ngân hàng BIDV - chi nhánh Thăng Long 11

2.2 Thực trạng chất lượng tín dụng tại ngân hàng BIDV – chi nhánh Thăng Long 18

2.2.1 Tổng dư nợ 18

2.2.2 Kết cấu dư nợ 21

2.2.3 Chỉ tiêu về lợi nhuận 23

2.2.4 Tỷ lệ nợ xấu 24

2.3 Diễn biến chính sách tiền tệ chủ yếu trong hai năm 2014 – 2015 25

2.3.1 Công cụ lãi suất 26

2.3.2 Công cụ dữ trữ bắt buộc 27

2.3.3 Công cụ hoạt động thị trường mở 28

2.4 Đánh giá chất lượng tín dụng của ngân hàng BIDV - chi nhánh Thăng Long trong ba năm qua 28

2.4.1 Những kết quả đạt được 28

2.4.2 Những vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân 30

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG BIDV THĂNG LONG 32

3.1 Các định hướng phát triển trong giai đoạn tới 32

3.1.1 Dự báo hoạt động tín dụng của ngành ngân hàng trong năm 2016 32

3.1.2 Định hướng chung của ngân hàng BIDV – chi nhánh Thăng Long 33

3.1.3 Định hướng phát triển cho hoạt động tín dụng của ngân hàng BIDV – chi nhánh Thăng Long 33

3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng BIDV chi nhánh Thăng Long 34

3.2.1 Đối với ngân hàng nhà nước 34

3.2.2 Đối với khách hàng 36

3.2.3 Đối với ngân hàng BIDV – chi nhánh Thăng Long 37

KẾT LUẬN 43

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 44

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

BIDV: Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt NamCLTD: Chất lượng tín dụng

CSTT: Chính sách tiền tệDTBB: Dự trữ bắt buộcLSCB: Lãi suất cơ bảnNHNN: Ngân hàng nhà nướcNHTM: Ngân hàng thương mạiNHTW: Ngân hàng trung ươngRRTD: Rủi ro tín dụng

TCTD: Tổ chức tín dụng

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1 Quy mô huy động vốn BIDV Thăng Long 2013 - 2015 Bảng 2.2 Cơ cấu nguồn vốn BIDV Thăng Long 2013 - 2015 Bảng 2.3 Quy mô tín dụng BIDV Thăng Long 2013 - 2015 Bảng 2.4 Tỷ trọng lãi thu tín dụng trong tổng doanh thu BIDV Thăng Long 2013 - 2015

Bảng 2.5 Tỷ lệ nợ xấu BIDV Thăng Long 2013 - 2015

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 2.1 Bộ máy tổ chức BIDV Thăng LongHình 2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh BIDV Thăng Long 2013 -2015Hình 2.3 Doanh thu họat động dịch vụ BIDV Thăng Long 2013 -2015Hình 2.4 Tổng dư nợ tín dụng BIDV Thăng Long 2013 -2015

Hình 2.5 Kết cấu dư nợ theo đối tượng cho vayHình 2.6 Kết cấu dư nợ theo kì hạn cho vay

LỜI NÓI ĐẦU

1 Lý do nghiên cứu đề tài

Ngày nay xu hướng toàn cầu hóa trên thế giới cùng với sự hội nhập củaViệt Nam vào nền kinh tế toàn cầu đã mở ra nhiều cơ hội thuộc mọi lĩnh vực,trong đó không thế không nói tới ngân hàng Hệ thống ngân hàng là một khâuquan trọng trong hệ thống tài chính quốc gia cũng đang từng bước chuyểnmình theo dòng chảy hội nhập chung của đất nước

Trong điều kiện nền kinh tế mở cửa cạnh tranh ngày càng gay gắt thìhoạt động tín dụng của NHTM tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hoạtđộng kinh doanh và đem lại lợi nhuận lớn cho ngân hàng Đổi mới hoạt độngkinh doanh là xu hướng tất yếu mà các NHTM đang vận động theo sự pháttriển kinh tế chung Hiện nay hoạt động tín dụng của NHTM luôn phải đốimặt với những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng, đồng thời cũngđứng trước những yêu cầu mới về nâng cao an toàn chất lượng, hiệu quả.Vìvậy nâng cao chất lượng tín dụng của các NHTM luôn là vấn đề quan tâmhàng đầu nhằm tạo ra sự tăng trưởng tín dụng một cách bền vững

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2014,2015 diễn ra trong bối cảnh kinh tếthế giới đang phục hồi chậm sau suy thoái toàn cầu Xu hướng chính sách nổibật của giai đoạn này là chính sách nới lỏng có quản lí nhằm ổn định các biến

số vĩ mô Hoạt động tín dụng ngân hàng cũng có sự khởi sắc, tăng trưởng tíndụng ở mức 14,16% vượt mục tiêu đề ra vào năm 2014 và ở mức 17,29% vàonăm 2015 Bên cạnh đó nền kinh tế vẫn còn nhiều biến động như Trung Quốcphá giá đồng nhân dân tệ, đồng đô la Mỹ tăng lãi suất,… Vì vậy để đánh giáchất lượng tín dụng phải xem xét trên nhiều khía cạnh

Xuất phát từ những lí do trên, sau một thời gian thực tập tại ngân hàngTMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Thăng Long, em đã chọn đềtài: “Ảnh hưởng của chính sách tiền tệ đến chất lượng tín dụng của ngân hàng

thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Thăng Longnăm 2014 – 2015”

2 Mục tiêu của đề tài

Xuất phát từ cơ sở lý thuyết về tác động của chính sách tiền tệ đến hoạtđộng tín dụng của ngân hàng và lý thuyết về chất lượng tín dụng của ngânhàng, chuyên đề phân tích thực trạng chất lượng tín dụng tại NHTMCP Đầu

tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Thăng Long và tìm ra một số giải phápnhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh

3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu.

- Đối tượng nghiên cứu: chất lượng tín dụng của BIDV Thăng Long

- Phạm vi thực hiện nghiên cứu: giai đoạn 2014 – 2015

4 Phương pháp nghiên cứu

Từ các dữ liệu đã thu thập được, chuyên đề sử dụng các phương pháp: sosánh, tổng hợp, thống kê để phân tích và đánh giá

5 Kết cấu chuyên đề

Đề tài nghiên cứu gồm ba phần chính:

Chương 1: Những vấn đề chung về chính sách tiền tệ và chất lượng tín dụng

Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng của BIDV Thăng Long

Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng củaBIDV Thăng Long

CHƯƠNG1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

VÀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG 1.1 Cơ sở lí luận về chính sách tiền tệ

1.1.1 Khái niệm của chính sách tiền tệ

Chính sách tiền tệ (CSTT) là một trong những chính sách kinh tế vĩ mô

do NHTW soạn thảo và tổ chức thực hiện nhằm đạt các mục tiêu kinh tế - xãhội của đất nước trong một thời kì nhất định

CSTT mở rộng là việc cung ứng thêm tiền cho nền kinh tế, nhằm khuyếnkhích đầu tư, mở rộng sản xuất, tạo công ăn việc làm Trong trường hợp này,chính sách nhằm vào chống suy thoái

CSTT thắt chặt là việc giảm cung ứng tiền cho nền kinh tế, nhằm hạnchế đầu tư, kìm hãm sự phát triển quá nóng của nền kinh tế, trường hợp nàyCSTT nhằm vào việc kiềm chế lạm phát

1.1.2 Mục tiêu của chính sách tiền tệ 1.1.2.1 Mục tiêu cuối cùng của chính sách tiền tệ

 Ổn định tiền tệ

Ổn định tiền tệ bao gồm ổn định sức mua đối nội và sức mua đối ngoạicủa đồng tiền quốc gia, nó được thể hiện qua việc kiểm soát lạm phát và ổnđịnh tỷ giá hối đoái Mục tiêu của chính sách tiền tệ hướng đến là kiểm soátlạm phát, duy trì lạm phát ở mức độ thấp nhất, chống tình trang thiểu phát

Ngoài ra việc ổn định tỷ giá hối đoái có tác động tốt đến hoạt động xuất nhậpkhẩu Khi tỷ giá biến động quá mức thực tế của đồng tiền sẽ gây ra những hậuquả khó lường cho nền kinh tế Cho nên Ổn định tỷ giá hối đoái được coi làmục tiêu quan trọng

 Tăng trưởng kinh tếMột nền kinh tế phát triển bền vững với tốc độ tăng trưởng ổn định làmục tiêu của bất kì chính sách kinh tế vĩ mô nào Khi nền kinh tế tăng trưởng

cao sẽ nâng cao thu nhập người dân, đảm bảo chính sách xã hội được thỏamãn, trên cở sở đó ổn định chính trị xã hội.

 Tạo công ăn việc làmCSTT hướng vào mục tiêu tạo công ăn việc làm bằng cách mở rộng đầu

tư, chống suy thoái kinh tế, đạt được mức tăng trưởng ổn định

1.1.2.2.Mục tiêu trung gian của chính sách tiền tệ

Mục tiêu trung gian của CSTT có thể là các khối tiền (M1, M2, M3,…)hoặc lãi suất thị trường Việc lựa chọn chỉ tiêu nào là trung gian của CSTTdựa trên ba tiêu chuẩn là: Phải đo lường được; phải kiểm soát được; phải dựbáo được tác động của chúng đến mục tiêu cuối cùng

Thực tiễn cho thấy người ta thiên về hướng lựa chọn các khối tiền tệ làmmục tiêu trung gian hơn là lựa chọn lãi suất

1.1.3 Các công cụ thực thi CSTT 1.1.3.1.Công cụ trực tiếp

Các công cụ trực tiếp là các cộng cụ mà thông qua chúng , NHTW có thểtác động trực tiếp đến các mục tiêu mà không phải qua một biến số trung giannào khác như: Hạn mực tín dụng đối với nền kinh tế, phát hành tín phiếu ngânhàng trung ương; ấn định lãi suất, tỷ giá hối đoái…

1.1.3.2 Công cụ gián tiếp

 Dự trữ bắt buộc

Dự trữ bắt buộc là số tiền mà các TCTD phải duy trì theo quy định củaNHTW Nó được xác định bằng tỷ lệ phần trăm nhất định trên tổng số dư tiềngửi trong một khoảng thời gian nhất định

Nếu tỷ lệ dự trữ bắt buộc tăng, các yếu tố khác không đổi, làm giảm khảnăng cho vay và đầu tư của TCTD, do đo làm giảm tiền trong lưu thông

Ngược lại, NHTW giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, mở rộng cho vay và đầu tư củacác TCTD, dẫn đến tăng mức cung ứng tiền

 Tái cấp vốnTái cấp vốn là cách đề NHTW đưa tiền ra lưu thông, đồng thời khốngchế về số lượng và chất lượng tín dụng của các TCTD.

Nếu lãi suất tái cấp vốn tăng lên, chi phí các khoản vay từ NHTW tăng,các TCTD sẽ bất lợi trong vay vốn và không có khả năng bành trướng tíndụng Ngược lại, lãi suất tái cấp vốn giảm xuống, các TCTD có khả năngbành trướng tín dụng

 Nghiệp vụ thị trường mởNghiệp vụ thị trường mở là nghiệp vụ mua bán các chứng từ ngắn hạncủa NHTW trên thị trường tiền tệ

Nếu muốn gia tăng khối lượng tiền trong lưu thông, mở rộng tín dụng

NHTW thực hiện nghiệp vụ mua các giấy tờ có gia tiền tệ Ngược lại khimuốn giảm mức cung ứng tiền thu hẹp tín dụng, NHTW bán các giấy từ cógiá đang nắm giữ

1.2 Những vấn đề chung về chất lượng tín dụng 1.2.1 Khái niệm chất lượng tín dụng

- Tín dụng là quan hệ vay mượn giữa các chủ thể trong nền kinh tế, trong đóchủ thể này chuyển nhượng cho chủ thể khác quyền sử dụng một lượng giá trị (cóthể dưới hình thức hàng hóa hoặc tiền tệ) với những điều kiện và trong một thờigian nhất định mà hai bên đã thỏa thuận dựa trên nguyên tắc có hoàn trả

- Chất lượng là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh kết quả hoạt động sản xuấtkinh doanh của tổ chức kinh tế Chất lượng là mức độ các tổ chức kinh tế thựchiện hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đạt được các quy định,tiêu chuẩn đặt ra về quy mô khách hàng, doanh số, mức độ an toàn và lợinhuận phù hợp với lợi ích của những đối tượng quan tâm trong những điềukiện nhất định

- Chất lượng tín dụng là mức độ ngân hàng thực hiện hoạt động tín dụngđáp ứng vốn cho sự phát triển kinh tế của đất nước và đạt được những mụctiêu đề ra về quy mô, an toàn, sinh lời phù hợp với quy định pháp luật hiệnhành trong nước và thông lệ quốc tế.

Hay chất lượng tín dụng là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh kết quả hoạt độngtín dụng của NHTM CLTD thể hiện năng lực quản lý hoạt động tín dụngnhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và hạn chế rủi ro đảm bảo an toàn vềvốn và khả năng sinh lời của ngân hàng

1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng

 Nhân tố khách quan

- Nhóm nhân tố môi trường vĩ mô: Môi trường pháp lý– chính sách củađảng, nhà nước; Môi trường kinh tế, xã hội; Nhân tố vĩ mô khách quan khác

- Nhóm nhân tố thuộc về khách hàng: Đạo đức của khách hàng; phương

án kinh doanh của khách hàng; Năng lực và kinh nghiệm quản lý điều hànhcủa khách hàng; Đối thủ cạnh tranh của ngân hàng cho vay

 Nhân tố chủ quan

- Nhóm nhân tố cơ chế chính sách – quy trình, quy chế tín dụng củaNHTM: chính sách tín dụng của NHTM; quy trình, quy chế hoạt động tíndụng của NHTM

- Nhóm nhân tố về công tác tổ chức, chất lượng nhân sự và năng lựcquản trị điều hành: công tác tổ chức; chất lượng nhân sự; năng lực quản trịđiều hành

- Nhóm nhân tố về hệ thống công cụ bảo đảm CLTD: trang thiết bị côngnghệ ngân hàng phục vụ hoạt động cho vay; thông tin tín dụng; kiểm tra vàkiểm soát nội bộ; huy động vốn của ngân hàng

1.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng 1.2.3.1.Tổng dư nợ

Tổng dư nợ là một chỉ tiêu phản ánh khối lượng tiền Ngân hàng cấp chonền kinh tế tại một thời điểm Tổng dư nợ bao gồm dư nợ cho vay ngắn hạn,trung hạn, dài hạn Tổng dư nợ thấp chứng tỏ hoạt động của Ngân hàng yếukém, không có khả năng mở rộng, khả năng tiếp thị của Ngân hàng kém, trình

độ cán bộ công nhân viên thấp Mặc dù vậy, không có nghĩa là chỉ tiêu nàycàng cao thì chất lượng tín dụng càng cao bởi vì đằng sau những khoản tíndụng đó còn những rủi ro tín dụng mà Ngân hàng phải gánh chịu

Chỉ tiêu tổng dư nợ phản ánh quy mô tín dụng của Ngân hàng, sự uy tíncủa Ngân hàng đối với khách hàng Tổng dư nợ của Ngân hàng khi so sánhvới thị phần tín dụng của các Ngân hàng trên địa bàn sẽ cho chúng ta biếtđược dư nợ của Ngân hàng là cao hay thấp

1.2.3.2.Kết cấu dư nợ

Kết cấu dư nợ phản ánh tỷ trọng của các loại dư nợ trong tổng dư nợ

Phân tích kết cấu dư nợ sẽ giúp ngân hàng biết được Ngân hàng cần đẩy mạnhcho vay theo loại hình nào để cân đối với thực lực của ngân hàng Kết cấu dư

nợ khi so với kết cấu nguồn huy động sẽ cho biết rủi ro của loại hình cho vaynào là nhiều nhất

1.2.3.3.Chỉ tiêu về lợi nhuận

Không thể nói một khoản tín dụng có chất lượng cao khi nó không đemlại một khoản thu nhập cho ngân hàng Nguồn thu từ hoạt động tín dụng lànguồn thu chủ yếu để ngân hàng tồn tại và phát triển Lợi nhuận do tín dụngđem lại chứng tỏ các khoản vay không những thu hồi được gốc mà còn có lãi,đảm bảo được độ an toàn của nguồn vốn cho vay

Tỷ lệ thu lãi từ hoạt động tín dụng = Lã it ừ ho ạ t độ ng t í n d ụ ng T ổ ng doanhthu

Ta thấy rằng nếu ngân hàng thương mại chỉ chú trọng vào việc giảm vàduy trì một tỷ lệ nợ quá hạn thấp mà không tăng được thu nhập từ hoạt độngtín dụng thì tỷ lệ nợ quá hạn thấp cũng không có ý nghĩa Chất lượng tín dụngđược nâng cao chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó góp phần nâng cao khả năng sinhlời của ngân hàng.

1.2.3.4.Tỷ lệ nợ xấu

Theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN và Quyết định số18/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước thì dư nợ tín dụng của các tổchức tín dụng ở Việt Nam được chia thành 5 nhóm đó là:

Nhóm 1: Nợ đủ tiêu chuẩnNhóm 2: Nợ cần chú ýNhóm 3: Nợ dưới tiêu chuẩnNhóm 4: Nợ nghi ngờ

Nhóm 5: Nợ có khả năng mất vốn

Nợ xấu là các khoản nợ quá hạn trả lãi và/hoặc gốc trên 90 ngày và khả

năng trả nợ đáng lo ngại hay nợ xấu là những khoản nợ được phân loại vào nợ

nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn), nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) và nợ nhóm 5 (nợ cókhả năng mất vốn)

Nợ xấu

Tỷ lệ nợ xấu = x 100%

Tổng dư nợ cho vay

Tỷ lệ nợ xấu là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá CLTDcủa ngân hàng, nó phản ánh những rủi ro tín dụng mà NH phải đối mặt Nếuchỉ tiêu này cao, NH sẽ bị đánh giá là có CLTD thấp và ngược lại Tuy nhiên

nợ xấu là một vấn đề khó tránh khỏi trong hoạt động tín dụng của NH, do đóđiều quan trọng là NHTM cần duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp nhất là có thểchấp nhận được Theo NH thế giới, tỷ lệ này ở mức dưới 5% là có thể chấpnhận được, tốt ở 1-3%

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CỦA NGÂN HÀNG

BIDV CHI NHÁNH THĂNG LONG 2.1 Sơ lược về ngân hàng BIDV - chi nhánh Thăng Long 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng BIDV – chi nhánh Thăng Long

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển chi nhánh Thăng Long là mộttrong 80 chi nhánh thuộc hệ thống ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

Tiền thân của chi nhánh là một phòng chuyên quản trực thuộc hệ thống Ngânhàng kiến thiết Trung Ương theo Quyết định số 103/TC-QĐ ngày 3/4/1974hướng tới nhiệm vụ chính là cấp phát, thanh toán và kiểm soát vốn đầu tư xâydựng cơ bản cho công trình cầu Thăng Long Phòng có trụ sở tĐông Ngạc –

Từ Liêm – Hà Nội Theo quyết định số 75/NHQĐ ngày 17/7/1981 của Thốngđốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam, phòng mang tên Chi nhánh ngân hàngđầu tư xây dựng cầu Thăng Long được giao nhiệm vụ quản lý, cấp phát cácnguồn vốn dành cho đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện thanh toán và tiếnhành cho vay, quản lý tiền mặt, kiểm soát chi tiêu quỹ tiền lương trong lĩnhvực đầu tư xây dựng cơ bản

Để phù hợp với cơ cấu tổ chức bộ máy ngân hàng đầu tư và phát triểnViệt Nam, năm 1991, theo quyết định số 38 NH/QĐ ngày 2/4/1991 củaThống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi nhánh được đổi tên thành Chinhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Thăng Long trực thuộc Ngân hàng đầu

tư và phát triển Việt Nam và chuyển trụ sở làm việc ra địa điểm tại đường caotốc Thăng Long thuộc Cổ Nhuế - Từ Liêm –Hà Nội

Đến năm 1994, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra quyết định

số 38/NH/QĐ- NH9 ngày 10/11/1994, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ củachi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Thăng Long, cho phép chi nhánhđược chuyển sang hoạt động như một ngân hàng thương mại trực thuộc ngân

hàng đầu tư và phát triển Việt Nam Đây là bước ngoặt trong quá trình tồn tại

và phát triển của chi nhánh

Đến đầu năm 2009, trụ sở chi nhánh BIDV Thăng Long được di chuyển

ra địa điểm số 8 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội

2.1.2 Cơ cấu tổ chức của ngân hàng BIDV – Chi nhánh Thăng Long

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Thăng Longgồm có 153 nhân viên, đứng đầu là Giám đốc, sau đến 4 phó giám đốc điềuhành và quản lí các phòng chức năng và các phòng giao dịch

Chi nhánh có 6 PGD trực thuộc bao gồm: PGD Lê Văn Lương, PGDLàng quốc tế Thăng Long, PGD Yên Hòa, PGD Trung Kính, PGD Mễ Trì,PGD Phạm Văn Đồng

Cơ cấu tổ chức của chi nhánh BIDV Thăng long được thể hiện cụ thểnhư sau:

Hình 2.1 Bộ máy tổ chức BIDV Thăng Long

Nguồn: Phòng tổ chức hành chính BIDV Thăng Long

BAN GIÁM ĐỐC

KHỐI QHKH

CÁC PHÒNG QHKH

KHỐI QLRR

PHÒNG QLRR

KHỐI TÁC NGHIỆP

PHÒNG QTTD

CÁC PHÒNG GDKH

PHÒNG KQ

TT-PHÒNG TTQT

KHỐI QLNB

PHÒNG KT

PHÒNG HC

TC-PHÒNG KHNV

TỔ ĐIỆN TOÁN

KHỐI TRỰC THUỘC CÁC PHÒNG GIAO DỊCH

2.1.3 Những hoạt động cơ bản của chi nhánh BIDV Thăng Long

- Huy động vốn bằng VNĐ và ngoại tệ từ dân cư và các tổ chức thuộcmọi thành phần kinh tế dưới nhiều hình thức

- Cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn bằng VNĐ và ngoại tệ

- Đại lý ủy thác cấp vốn cho vay từ nguồn hỗ trợ chính thức của Chínhphủ, các nước và các tổ chức tín dụng nước ngoài đối với cá doanh nghiệphoạt đọn tại Việt Nam

- Đầu tư dưới hình thức hùn vốn liên doanh liên kết với các tổ chức kinh

tế, TCTD trong và ngoài nước

- Thực hiện các dịch vụ chuyển tiền nhanh, thanh toán trong nước quamạng vi tính và thanh toán quốc tế qua mạng thanh toán toàn cầu SWIFT

- Thực hiện thanh toán giữa Việt Nam và Lào

- Đại lý thanh toán các thẻ tín dụng Quốc tế: VISA, Master Card, JCPCard, cung cấp séc du lịch, ATM

- Thực hiện các dịch vụ ngân quỹ: Thu đổi ngoại tệ, thu đổi ngân phiếuthanh toán, chi trả kiều hối, cung ứng tiền mặt đến tận nhà

2.1.4 Tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của ngân hàng BIDV chi nhánh Thăng Long

-2.1.4.1.Đánh giá chung về tình hình hoạt động

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh có nhiều chuyển biến tích cực,kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh cũng đạt được những kết quả khảquan, trên tổng thể các mặt hoạt động

Hình 2.2: Kết quả hoạt động kinh doanh BIDV Thăng Long 2013 - 2015(đơn vị: %)

THU

CH V

Ụ RÒNG

LỢI N

HUẬN

TRƯỚ

C THUẾ 0

20 40 60 80 100 120 140 160 180

2013 2014 2015

Nguồn: Tổng kết báo cáo thường niên 2013 – 2015 BIDV Thăng Long

Lợi nhuận trước thuế của BIDV Thăng Long các năm đều tăng trưởng sovới năm trước, đặc biệt là năm 2013 và 2015 đều lớn hơn 160% so với nămtrước Đây là một kết quả đáng tự hào, là sự nỗ lực không ngừng của toàn chinhánh trong bối cảnh nền kinh tế Thế giới và Việt Nam

Hoạt động kinh doanh tại chi nhánh giai đoạn 2013 – 2015 luôn tăngtrưởng ổn định, hoạt động huy động vốn bình quân năm 2013 tăng 108% sovới năm 2012, năm 2014 tăng 125% so với 2013, đến năm 2015 tuy có giảmnhưng vẫn bằng 116% năm 2014

Hoạt động huy động vốn cuối kì có giảm về tỷ lệ tăng trưởng giữa cácnăm, nhưng các năm đều tăng trưởng vượt kế hoạch đặt ra Năm 2013 tăng135% so với năm 2012, năm 2014 tăng 125% so với năm 2013, đến năm 2015tăng 108% so với năm 2014

Hoạt động thu dịch vụ ròng tỷ lệ tăng trưởng nhìn chung ổn định vàkhông có sự thay đổi lớn qua 3 năm Năm sau tăng trưởng bình quân 108% so

với năm trước Đây là hoạt động mang lại lợi nhuận lớn cho chi nhánh mà rủi

ro lại thấp nhất

Dư nợ tín dụng cuối kì của chi nhánh năm sau đều tăng so với năm trước (trên 100%) Tuy nhiên tỷ lệ tăng trưởng lại giảm, năm 2013 tăng trưởng so với năm 2012 là 127%, năm 2014 tăng 117% so với 2013, 2015 giảm chỉ còn 114% so với năm 2014

2.1.4.2.Hoạt động huy động vốn

Huy động vốn là một hoạt động được BIDV rất chú trọng, với mục tiêu đảm bảo vốn cho vay, an toàn thanh khoản và tăng nhanh tài sản có, nâng cao

vị thế của chi nhánh trong hệ thống ngân hàng Do đó trong các năm qua các hoạt động huy động vốn từ khu vực dân cư cũng như từ khu vực liên ngân hàng đều được BIDV Thăng Long khai thác triệt để Nhờ có chính sách lãi suất phù hợp, đa dạng hóa các sản phẩm huy động cùng với các chương trình khuyến mãi, đặc biệt là việc mở rộng mạng lưới các phòng giao dịch mà việc huy động vốn cũng trở nên thuận lợi hơn

Quy mô huy động vốn

Bảng 2.1: Quy mô huy động vốn 2013 – 2015 tại BIDV Thăng Long

(Đơn vị: tỷ đồng)

% so với 2012

2014

% so với 2013

2015

% so với 2014

HĐV BQ 3349 108 4201 125 4892 116

HĐV cuối kỳ 4023 135 5039 125 5449 108

Dân cư 1752 125 2819 161 3397 121

TCKT 1304 85 1294 99 1224 95

ĐCTC 967 143 926 96 828 89

Nguồn: Tổng kết báo cáo thường niên 2013 – 2015 BIDV Thăng Long

Qua bảng trên có thể thấy quy mô huy động vốn của chi nhánh qua cácnăm đều mở rộng ra, hoạt động huy động vốn hiệu quả, các năm sau tăngtrưởng so với năm trước Hoạt động huy động vốn bình quân năm 2013 tăng8% so với năm 2012, 2014 tăng lên 25% so với năm 2013, năm 2015 tăng16% so với năm 2014 Về số tuyệt đối đã tăng thêm 1543 tỷ đồng Hoạt độnghuy động vốn cuối kì qua các năm từ 2013 – 2015 năm sau tăng so với nămtrước lần lượt là 35%, 25%, 8%, tương ứng với số tăng tuyệt đối là 430 tỷ,

1016 tỷ, 410 tỷ Các con số tỷ lệ trên là khá cao, xuất phát từ nguyên nhân dochi nhánh đã tung ra các sản phẩm phù hợp thu hút được sự quan tâm củakhách hàng, đặc biệt là các sản phẩm huy động của cá nhân như gắn kết lâubền, sản phẩm siêu linh hoạt Mặt khác, chi nhánh đã chấp hành nghiêm túccác chính sách vĩ mô của nhà nước , bám sát diễn biến thị trường trong nước

và quốc tế đưa ra những quyết sách kịp thời và hiệu quả

Cơ cấu nguồn vốn

Bảng 2.2: Cơ cấu nguồn vốn 2013 – 2015 tại BIDV Thăng Long

(Đơn vị: tỷ đồng)

Nội dung

Số tuyệt đối

Tỷ trọng (%)

Số tuyệt đối

Tỷ trọng (%)

Số tuyệt đối

Tỷ trọng (%)

Dân cư 1752 44 2819 56 3397 62

Tổ chức kinh tế 1304 32 1294 26 1224 22Định chế tài

2 Cơ cấu loại

VNĐ 3481 87 4550 90 4713 86Ngoại tệ 542 1 489 1 736 1

3 0 4

3 Cơ cấu kỳ

KKH 623 15 968 19 835 15Ngắn hạn 2727 68 3998 79 4501 83Trung, dài hạn 673 17 73 2 113 2

Nguồn: Tổng kết báo cáo thường niên 2013 – 2015 BIDV Thăng Long

Cơ cấu nguồn vốn theo khách hàng: Huy động vốn từ dân cư tiếp tục

đà tăng trưởng ổn định, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu nguồn vốn từ44% năm 2013 lên đến 56% năm 2014 và 62% năm 2015 Tỷ trọng huy độngvốn từ tổ chức kinh tế và định chế tài chính giảm dần Nguyên nhân là do năm

2014, 2015 nền kinh tế đang dần phục hồi và phát triển Tốc độ tăng trưởngkinh tế tăng năm 2013 là 5.42%, năm 2014 là 5.98%, năm 2015 là 6.68%, thunhập của người dân tăng lên dẫn đến tăng khả năng gửi tiền từ khu vực dân

cư Ngoài ra chủ trương của ngân hàng trong giai đoạn này là tăng tiền gửitiết kiệm có kì hạn cũng là lí do nguồn vốn huy động từ dân cư cao

Cơ cấu nguồn vốn theo loại tiền: Nguồn vốn huy động của BIDV

Thăng Long chủ yếu là VNĐ với trên 85% trên cả ba năm 2013,2014,2015

Tỷ lệ ngoại tệ tăng 4% vào năm 2015 là do nhân dân tệ của Trung Quốc phágiá mạnh, cục dữ trừ liên bang mỹ (FED) tăng lãi suất USD lên 0.25%/nămđồng thời NHNN liên tục điều chỉnh tăng tỷ giá USD/VNĐ, trong bối cảnhnền kinh tế nhiều biến động đã tác động đến tâm lý của những người nắm giữUSD chọn phương án an toàn là gửi tiền để thu lãi

Cơ cấu nguồn vốn theo kỳ hạn: huy động vốn ngắn hạn chiếm tỷ trọng chủ

yếu và tăng dần từ năm 2013 đến 2015, chiếm tới 68% năm 2013, 79% vào năm

2014 và 83% vào năm 2015 tổng nguồn vốn huy động Nguồn vốn không kì hạn

hạn năm 2013 Nguồn vốn trung và dài hạn giảm mạnh từ năm 2013,2014,2015đều chỉ chiếm 2% Vì vậy Chi nhánh cần có một kế hoạch để sử dụng nguồn vốnhuy động một cách linh hoạt và chủ động, đồng thời tìm kiếm nguồn huy độngchung và dài hạn để tận dụng lợi thế của nguồn này.

2.1.4.3 Hoạt động tín dụng

Quy mô và tốc độ tăng trưởng tín dụng đều tăng Hoạt động tín dụngtăng trưởng liên tục, thực sự phát triển lớn mạnh cả chiều rộng và chiều sâu,góp phần thúc đẩy phát triển mọi thành phần kinh tế Đi đôi với việc phục vụtốt khách hàng truyền thống, sản xuất kinh doanh có hiệu quả Chi nhánh cònchú trọng mở rộng quan hệ khách hàng

Bảng 2.3: Quy mô tín dụng tại BIDV Thăng Long 2013 – 2015

(Đơn vị: tỷ đồng)

Chỉ tiêu 201 3 201 4 201 5

So sánh 2014/2013

So sánh 2015/2014 Số

tiền

Tỷ lệ (%)

Số tiền

Tỷ lệ (%)

1 Theo kỳ hạn 137 9 160 9 183 2 230 16.68 223 13.86

Cho vay ngắn

1096

116

4 184 20.18 68 6.20Cho vay trung

dài hạn 467 513 668 46 9.85 155 30.21

2 Theo loại tiền 137 9 160 9 183 2 230 16.68 223 13.86

Cho vay theoVNĐ

1220

1533

165

3 313 25.66 120 7.83Cho vay ngoại tệ

quy đổi 159 76 179 -83

(52.20

135.53

3 Theo đối tượng khách hàng

137 9

160 9

183

Dư nợ bán lẻ 225 369 359 144 64.00 -10 (2.71)

Dư nợ TCKT 1154 1240 1473 86 7.45 233 18.79

Nguồn: Tổng kết báo cáo thường niên 2013 – 2015 BIDV Thăng Long

Cùng với hoạt động huy động vốn, hoạt động tín dụng đã tăng lên về sốliệu tuyệt đối trong thời gian qua Tổng dư nợ tín dụng tính đến ngày

31/12/2015 đạt 1832 tỷ đồng Có sự tăng trưởng này chủ yếu do sự tăngtrưởng trong hoạt động cho vay ngắn hạn, cho vay trung hạn và dài hạnthương mại Năm 2014 hoạt động cho vay ngắn đạt 1096 tỷ đồng, tăng 184 tỷđồng tương ứng 20,18% so với năm 2013, hoạt động cho vay trung và dài hạnđạt 513 tỷ đồng tăng 9.85% so với 2013 Trong năm 2015 hoạt động cho vayngắn hạn đạt 1164 tỷ đồng tăng 6.2%, hoạt động cho vay trung và dài hạn đạt

668 tỷ đồng tăng 155 tỷ đồng tương ứng 30.21% so với năm 2014

Năm 2015 là năm hồi phục nền kinh tế, các doanh nghiệp, các TCKTcàng có nhu cầu về nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, màngân hàng thương mại nói chung và chi nhánh BIDV – Thăng Long nói riêng

là nơi đáp ứng nhu cầu đó Đa dạng hóa sản phẩm tín dụng với phương châm:

“Hiệu quả của khách hàng là mục tiêu hoạt động của ngân hàng” Nâng caochất lượng phục vụ, cải tiến quy trình giao dịch, thẩm định xét duyệt cho vaytheo quy trình ISO và luôn lắng nghe ý kiến phản hồi của khách hàng

Doanh thu hoạt động dịch vụ

Doanh thu hoạt động dịch vụ

Nguồn: Tổng kết báo cáo thường niên 2013 – 2015 BIDV Thăng Long

Thu dịch vụ ròng năm 2015 đạt mức 37 tỷ đồng, tăng so với năm 2014 là1,9 tỷ đồng (5.14%) và tăng so với năm 2013 là 5.11 tỷ đồng (16.02%) Hoạtđộng thu dịch vụ của BIDV Thăng Long là tương đối ổn định đến từ cácnguồn chính như thu từ dịch vụ thanh toán quốc tế, dịch vụ bảo lãnh, dịch vụkinh doanh ngoại tệ, dịch vụ thanh toán trong nước và dịch vụ khác

2.2 Thực trạng chất lượng tín dụng tại ngân hàng BIDV – chi nhánh Thăng Long

2.2.1 Tổng dư nợ 2.2.1.1 Đánh giá chung về dư nợ tín dụng hàng năm

Hình 2.4: Tổng dư nợ tín dụng năm 2013 – 2015 BIDV Thăng Long

(Đơn vị: tỷ đồng)

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Tổng dư nợ

Tổng dư nợ

Nguồn: Tổng kết báo cáo thường niên BIDV Thăng Long 2013 - 2015

Như đã phân tích ở mục 2.1.4.3 tổng dư nợ tín dụng giai đoạn 2013 –

2015 có xu hướng tăng Về mặt lý thuyết tổng dư nợ càng cao thì ngân hàngcàng phải đối mặt với rủi ro cao Tuy nhiên theo số liệu thống kê cho thấy, tỷ

lệ dư nợ/huy động vốn của chi nhánh năm 2014 là 31.93% và 33.62% vàonăm 2015 là ở mức an toàn

2.2.1.2 Mối quan hệ giữa dư nợ tín dụng và các biến khác

Có rất nhiều nhân tố ảnh hướng đến dư nợ tín dụng, ở đây chuyên đề sẽxem xét mối quan hệ giữa các biến sau:

 Mối quan hệ giữa dư nợ tín dụng và nguồn vốn huy động

Sử dụng số liệu về dư nợ tín dụng (TOL) và nguồn vốn huy động (TCM)của ngân hàng BIDV – chi nhánh Thăng Long giai đoạn 2007 – 2015 Đặtphương trình đơn giản ước lượng mối quan hệ giữa biến phụ thuộc là dư nợtín dụng của chi nhánh (TOL) và biến độc lập là nguồn vốn huy động của chi

TOL = β1*TCM + c

Sử dụng phương pháp bình quân nhỏ nhất (OLS) cho kết quả như sau:

TOL = 0.271*TCM + 328.106Prob (0.000)

Hệ số β1 đi với biến TCM có giá trị dương hoàn toàn phù hợp với thực

tế Nguồn vốn huy động là cơ sở để ngân hàng đưa ra các chính sách tín dụng,quyết định đến quy mô khối lượng tín dụng mà ngân hàng có thể cung cấp

Khi nguồn vốn huy động tăng sẽ tác động làm tăng dư nợ tín dụng

Prob(F- staticstic) = 0.000018 < 0.05 cho ta kết quả phương trình ướclượng có ý nghĩa giải thích với độ tin cậy 95%

R-squared = 0.9377 cho biết biến TCM giải thích được 93.77% sự biếnđộng của biến TOL Điều này cho biết dư nợ tín dụng của chi nhánh BIDVThăng Long chủ yếu phụ thuộc vào nguồn vốn huy động được Từ mô hình ta

có thể rút ra kết luận khi tăng nguồn vốn huy động lên thêm 1 tỷ đồng thì dư

nợ tín dụng tăng thêm 0.271 tỷ đồng

 Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và tăng trưởng tín dụngPhương trình giản đơn ước lượng mối quan hệ giữa biến phụ thuộc làtăng trưởng tín dụng (gTOL) và tốc độ tăng trưởng kinh tế (G) là biến độc lập

có dạng:

gTOL = β1*G + cKết quả ước lượng sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS)như sau:

gTOL = 10.3953*G – 0.4049Prob (0.0425)

Hệ số β1 dương hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế Khi nền kinh tếtăng trưởng cao, các doanh nghiệp ngày càng muốn mở rộng quy mô sản xuất