Vấn đề lựa chọn các tham số cho mô hình Holt-Winter trong việc dự báo kinh tế.pdf

Vấn đề lựa chọn các tham số cho mô hình Holt-Winter trong việc dự báo kinh tế.pdf

.Tiu CHiNH

'wl1~~~m

ThS Va Th! Minh Ln~n *

D 1/ bao la m9t nhi$m vy het suc quan trc;>ng

trang vi$c ho,?ch d!nh chinh sach kinhte,

trang cac hO'?td9ng kinh te - xa h9i C6 dl/

bao't6t 58 c6 can cu t6t cho vi$c v,?ch ra ke ho,?ch

san xuat ho~c ho,?ch d!nh chien IU9c kinh doanh 01/

bao c6 the dU9c tien hanh 0 hau het caclinh vl/c kinh

te - xah9i 0 tam vi me nhu dl/ bao t6c d9 tang truong

kinh te, I,?mphat, that nghi$p, cac van d€ha h9i nhu

tang truong dan 56, den cac van de 0 tam vi me nhu

dl/ bao doanh 56 ban, gia ca san phgm ho~c th! phan

cua cac hang trong tuong lai

01/ bao c6 the sLtdyng cac me hlnh kinh te IU9ng

g{Jpho~c kheng g9.P, me hinh chuoi thdi gian, phuong

phap th6ng ke Moi m9t phuong phap c6 nhling

diemyeu va m'?nhriengcua n6 Sai viet nay kheng

-c6 tham v9ng ban ve cac phuong phap dl/ bao ma chI

trinh bay m9t kinh nghi$m nho trong vi$c II/a ch9n cac

tham 56 trong vi$c SLtdyng me hlnh Holt-Winter c9ng

tfnh va nhan tfnh de dl/ bao.

Me)hinh Holt-Winter cQng tinh va nhan tinh

- M6 hinh Holt-Winter nhan tfnh (3 tham s6)

Phuong phap lam thich h9P d6iv(jj chuoi thdi gian

c6 khuynh hu(jng tuyen tfnh va bien thien mua nhan

tfnh.Chuoi dU9c lam tron dU9Ccho nhu sau:

yt+k =(a+bk)ct+1

Trang aD

a- thanh phan tham 56 (h$ 56 ch~n),

b- khuynh hupng,

c- thLta 56 mua nhan tlnh

Cac h$ 56 naydU9C xac d!nh bang phudng trinh

truy toan sau:

a(t} = a(Yt/(ct)(t- 5)) + (1 - a) (a (t-1) + b (t-1)),

b(t) = ~ (a (t)-a (t-1)) + (1-~) b (t-1),

c(t) = Y (Yt/ a (t)) + (1 - y) ct (t - 5),

Trong d6, 0< a,~, y <1 la cac thLta 56 tih dan con 5

la tan 56 mua

01/ doan dU9c xac d!nh bang phuong trinh sau:

yt+k = (a (T) + b (T) k) CT-k-s

Trong d6, thLta 56 mua dU9C SLtdyng 5u(jc IU9ng

cu6i

HeNQi

- M6 hinh Holt-Winter c{)ng tfnh (3 tham s6)

Phudng phap lam thfch h9P d6i v(jichuoi thdi gian c6 khuynh hu(jng tuyen tfnh va bien thien mua c9ng

tfnh Chuoi dU9clam tron dU9c cho nhu sau:

yt+k = a + bk + Ct+1"

Trong d6 a,b, c la cac tham 56 da dU9c dinh nghia

0 tren.

Cac h$ 56 nay dU9C xac d!nh bang phudng trlnh truy toan sau:

a(t) = a (Yt - ct) (t - 5) + (1 - a) (a (t - 1) + b (t - 1)) b(t) = ~ (a (t) - a (t~1)) + 1 - ~ b (t - 1)

c(t) = Y (Yt- a (t)) + Yct (t - 5) Trong d6, 0< a,~, Y <1 la cac thLta 56 tat dan, con

5 la tan 56 mua 01/ doan dU9c xac dinh bang phuong trlnh sau:

yt+k = (a(T)+b(T)k +CT-k-s

Trang d6, thLta56 mua dU9CSlt dyng 5 u(jc IU9ng

cu6i

DI! baa cho xuat kh~u gQP

Ol/a VaGchuoi gia tri xuat khgu 99P thu th$p dU9c, chung tei tien hanh dl/ bao bang hai me hinh tren, trong d6 3 tham 56 cho dl/ bao dU9cthay doi theo cac b9 ba sau:

(a,~,y) = (0,1; 0,5;0,1); (a,~,y) = (0,1; 0,4; 0,1); (a,~,y) = (0,1; 0,4;0,2); (a,~,y) = (0,2; 0,5;0,2) .

Ket qua cho a bang sau:

- Me hlnh Holt-Winter c9ng tfnh v(ji (a,~,y) = (0,1; 0,5;0,1)

2002:2 2002:3

2002:4

S6 li$u thl!c

62654 69388 74826

2.8260625 -5.0330601 -10.663449

s6 li$u dl! bao 64424.859 65895.458 66847.128

% sai s6

80000

60000

40000

20000

67

T,wem NcANMNG-~ 6 NAM 2004

TAl cHiNH

wt1~~~j]j

- Me hinh Holt-Winter nhan tfnh vdi cung gia tri

cua (a,~,y) = (0,1;0,5;0,1)

60000

40000

20000

0

92 93 94 95 96 97 98 99 06 01

1- EXPOR m EXPORSMI

02

- Me hinh Holt-Winter c9ng tfnh vdi giam ~ tU'

0,5 xuong 0,4 nghTa la: (a,~, y) = (0,1; 0,4;0,1) ta

dLt9c:

60000

40000

20000

0

- Me hinh Holt- Winter nhan tfnh vdi giam ~ ta

0,5 xuong 0,4 nghTa la

(a,~, y) = (0,1; 0,4;0,1)ta dLt9c:

60000

40000

20000

68

% sai s6 4.5374397 -2.8893722

-5.8997708

0

9'2 9'3 94 9'5 96 '9'7 '9'8''g'g''0'0"01 02

I ~ EXPOR E=:J EXPORSMI

Kat lu~n NhLtv~y, nh(j dieu chinh cac tham so ho~c dong thCJiho~c tLrngtham so co the cho phep cai thi$n dl/ bao Co the noi dl/ bao th~t sl/ la m9t ngh$ thu~t, du

me hinh don gian nhLtngneu ta biet cach dieu chinh thich h9PcOngco thecho dl/ bao tot

(Tiep theo trang 35) Samsattinhhinhkinhte - xahC)i,cacTCTDtremdjabanYenSai dat~ptrungcM yeuxaydlfngcacgiaiphapmorC)ngvanangcaochat ILlqngtindl,Jng,tangtrLlongnguonvonhuydC)ng,dLlnochovayvagiam thapty 1$nqquah~n.Cacketquad~tdLlOCc~th~nhLlsau:Nguonvon cuacacTCTDden31/3/2004Llcrcd~t1.487ty dong,tang38,84%so vcricungky namtrLlcrc.NguonvonhuydC)ngtiengl'ricuacacto chuc kinhte vadanw578 ty dong,tang6%sovcridaunam,trongdolien gl'ritietki$mtang18,6%.CacTCTDtiept~cdad~nghoacachinhthuc huydC)ngvon,giClvClngond!nhvatangtrLlongnguonvon,dapungkip thaicacnhucauvonvayph~cv~ sanxuatva dc'1isongtrendia ban TongdLlnqchovayLlcrcd~t1.187tydong,tang1,19%sovcridaunam, doanhsochovayLlcrcd~t292ty dong,tang32,12%sovcriquyI nam 2003,dapungkipthaicacnhucauvayvonph~cv~sanxuat NhLlv~y,quatinhhinhho~tdC)ngnganhangtrendiabantinhYen SaichothaymC)tso baih9c kinhnghi$mrut ra trongho~tdC)ngngan hangnhamduytri vapMt huyketquacodLlOCnhLlsau:

VepMt trienmangILlcri,tiept~cmorC)ngmangILleriho~tdC)ngcac nganhanglienxa,phonggiaod!ch,t~odieuki$nthu~nIqichokhach hangvayvon,gl'ritienvacacdichv~thanhtoanquanganhang,Dong thaiganlienvcritiept~cdautLlcactrangthietbj tin h9C,thlfchi$nco hi$UquanC)idungchid~ocuaNHTWve hi$nd~ihoa,doi mcricong ngh$nganhang.ChutrqngcongtacquanIy,daot~ovadaot~oI~idC)i ngOcanb9,doimcriphongcachgiaod!ch- lamvi$cdapungyeucau ho~td9ngnganhanghi$nnay.Tangwang honnClan9idungcongtac thongtintin d~ng,thongtin baocaothongkenhamdambaodapung yeucaucongtac quanIy, chid~ova diel{hanhcacho~td9ngngan hangtrendiaban

Doivcricongtachuyd9ngvon,d~ym~nh,tangwang nghi$pv~ huyd9ngvon,tungbLlcrCcocauI~inguonvontheohLlcrngtangtytrqng nguonvonhuyd9ngt~id!aphLlong,nguonvoncokyh~n;tranhthucac nguonvonngoaitinh,nguonv9ndieuhoatu NHTW,nguonvoncacdlf annhamdapungkipthainhucauvontind~ngph~cv~phattri~nkinh

te - xa h9id!aphLlong

Cacnganhangcantiept~cd~ym~nhtangtrLlongtin d~ng,mo r9ngtin d~ngganlienvcrinangcaochatILlongtin d~ng,ki~msoatva h~ncherui ro tin d~ngphatsinh.Canchud9ngtrongvi$ctim kiem kMch hang,tiepc~ncacdlf an kinhte d~chovay.Tiept~cdoi mcri phongcach,Ieloi lamvi$ctrongtLrngnganhang,giamphienha cho khachhang.DongthaivcritangcLlang,doimcricangtacthanhtra,ki~m tra,giamsatho~td9ngcuacacTCTDcuaNHNN,nangcaovaitrova trachnhi$mcuaki~msoatn9ib9dambaoho~tdC)ngantoan,hi$uqua, dungcacquid!nhcuapMp lu~t

Apd~nglinhho~tcochelaisuat,cacCC1chetind~ng,d!chv~ngan hangdambaokinhdoanhtient$, tin d~ngganvcriph~cv~,thucd~y kinhte - xahC)id!aphLlong.T~ptrungvontind~ngdautLlchovayphat tri~nnangnghi$p,nongthan,xoad6i giamngheo,cacdlf an kinhte trqngdi~mcuatinh

DambaocungCtngdu, kip thaicacphLlongti$nthanhtoan,t~o dieuki$nthu~nIqichokhachhangmotaikhoan,sl'rd~ngtai khoanva thlfchi$ncacgiaodichthanhtoan,chuy~ntien;dambaoantoantUY$t doi nghi$pv~khoquy;tangcLlangcongtacdautranhphong,chong liengia,khongd~tieng~~ vaoquynganhang

T,w CIff NGANIIANG- ro6 NAN 2004

s6 Ii$u thl,fc s6 li$u dl,fbao % sais6

2002:2 62654 65082.071 3.8750151

2002:3 69388 66732.863 -3.8262121

2002:4 74826 69442.655 -7.1947079

80000

s6 li$u thl,fc S6 li$u dl,f bao % sai s6

2002:2 62654 64609.195 3.1202742

2002:3 69388 66491.255 -4.1744119

2002:4 74826 68185.845 -8.8743461

80000

S6 li$u thl,fc S6 li$u dl,f bao

2002:3 69388 67382.916

2002:4 74826 70411.606

80000