V THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU THỨ CẤP THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP 1 2 3 4 5 6 THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU SƠ CẤP THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI Kết thúc tuần, tỷ giá trung tâm ở mức 23,132 đồng, tăng 11 VND/USD so v[.]
Trang 1THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU THỨ CẤP
THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP
THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU SƠ CẤP
THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI
Kết thúc tuần, tỷ giá trung tâm ở mức 23,132 đồng, tăng
11 VND/USD so với cuối tuần trước, tương đương 0.05%
Đồng EUR mất giá 1.15% so với USD tuần khi có thông tin vaccine của hãng dược Pfizer sẽ phải lùi thời gian phân phối tại thị trường Châu Âu
Lãi suất bình quân liên ngân hàng có xu hướng tăng, ngoại trừ các kì hạn 3 tháng và 6 tháng, cả hai kì hạn giảm 15 đcb
SZC: phát hành thành công 500 tỷ đồng TP kì hạn 5 năm
MSN: dự kiến phát hành 4,000 tỷ đồng TP trong tháng 1/2021, lãi suất 9.8% - 10%
KBNN gọi thầu 6,000 tỷ ở các kì hạn 10, 15, 20 và 30 năm với tỷ lệ trúng thầu 100% Lãi suất trúng thầu giảm
từ 2 - 4 điểm cơ bản (đcb)
GTGD thị trường thứ cấp tăng trong tuần đầu năm Tổng GTGD đạt 74,447 tỷ đồng, tăng 10.5% so với tuần trước
NĐT nước ngoài mua ròng khoảng 1,316 tỷ đồng trong tuần qua Lãi suất giao dịch của TP kì hạn dài có xu hướng giảm
THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
Báo cáo tuần
11/1 - 15/1/2021
22,900 23,000 23,100 23,200 23,300 23,400 23,500 23,600 23,700 23,800 23,900
T1-20 T3-20 T5-20 T7-20 T9-20 T11-20 T1-21
Tỷ giá USD/VND
Tỷ giá trung tâm Tỷ giá mua NHTM
Tỷ giá bán NHTM
53.0
42.4 50.2
74.4 72.5 67.374.4
0
20
40
60
80
100
T10-20 T11-20 T12-20 T1-21
GTGD THÔNG THƯỜNG & REPO
Outright Repo
1,316
(1,500) (1,000) (500) 500 1,000 1,500
(2,000)
(1,000)
1,000
2,000
3,000
GIAO DỊCH NĐT NN Q1 2021
Trang 2Nguồn: NHNN
Nguồn: NHNN
Thị trường tiền tệ
14
-15
8 13 17 9 1
% Tđổi tháng trước
6M
9M
Đvị : % TB 5 ngày 1/15/2021 1/8/2021 % Tđổi tuần trước
2.00
4.00
6.00
LS LIÊN NGÂN HÀNG BÌNH QUÂN
-25
-15
-5
5
15
25
-150 -125 -100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150
TÍN PHIẾU KHO BẠC VÀ THỊ TRƯỜNG MỞ
Tín phiếu OMO Gtrị tín phiếu lưu hành Gtrị OMO lưu hành
-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80
KHỐI LƯỢNG TIỀN NHNN BƠM RÒNG
Lãi suất liên ngân hàng: Trong tuần vừa qua, lãi suất bình quân liên ngân hàng có xu hướng
tăng, ngoại trừ các kì hạn 3 tháng và 6 tháng, cả hai kì hạn giảm 15 đcb
Khối lượng giao dịch: Tổng giá trị giao dịch của tuần trước đạt 317.6 nghìn tỷ, giảm 9.3% so
với với tuần trước Giá trị giao dịch của 2 kì hạn qua đêm và 1 tuần đạt 275 nghìn tỷ (giảm 6.5%
so với tuần trước), tương đương 86% tổng khối lượng giao dịch của tuần
Nghiệp vụ thị trường mở: NHNN không thực hiện giao dịch thị trường mở nào trong tuần
qua Số dư tín phiếu đang lưu hành vẫn giữ nguyên ở mức 0
Trang 3Tỷ giá trung tâm
Nguồn: NHNN
Nguồn: NHNN, Vietcombank
Nguồn: investing.com
1/15/2021 23,132 0.000%
Thị trường ngoại hối
1/14/2021
% Thay đổi
Tỷ giá 1/4/2021
1/5/2021 1/6/2021
23,140 0.000%
0.026% 23,140
0.056%
23,132 -0.035%
1/11/2021 1/12/2021
0.000% 23,127
1/13/2021
23,121 0.000%
23,121
1/7/2021 1/8/2021
23,131
23,121 -0.043%
23,121 0.000%
USD index
0.0000434
1.2078
0.1543
VND/USD
EUR/USD
CNY/USD
JPY/USD
GBP/USD
0.9625
1.3586
90.7800
0.17%
-0.73% 0.13% 1.01%
90.4600
1.3514
0.05%
0.0000434
1.2149
0.1543
0.9590
-1.39% -0.26%
0.00%
-1.15%
-0.06%
0.06%
22,900 23,000 23,100 23,200 23,300 23,400 23,500 23,600 23,700 23,800 23,900
T1-20 T3-20 T5-20 T7-20 T9-20 T11-20 T1-21
Tỷ giá USD/VND
Tỷ giá bán NHTM
Tỷ giá trung tâm: tuần từ 11/1 - 15/1, sau khi tăng liên tục vào hai phiên đầu tuần, tỷ giá đi
ngang và giảm nhẹ vào cuối tuần Kết thúc tuần, tỷ giá trung tâm ở mức 23,132 đồng, tăng 11 VND/USD so với cuối tuần trước, tương đương 0.05%
Thị trường ngoại tệ: tuần qua EUR/USD là cặp tiền có thay đổi mạnh nhất Đồng EUR mất
giá 1.15% so với USD so với cuối tuân trước, khi có thông tin vaccine của hãng dược Pfizer sẽ phải lùi thời gian phân phối tại thị trường Châu Âu
Trang 41
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Nguồn: HNX
1
Thị trường TPCP sơ cấp
0% 200% 400% 600%
0
20,000
40,000
60,000
80,000
T1-20 T2-20 T3-20 T4-20 T6-20 T7-20 T8-20 T9-20 T10-20 T11-20
KHỐI LƯỢNG GỌI THẦU VÀ ĐẶT THẦU 2020
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
0
10
20
30
KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TPCP 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DIỄN BIẾN LÃI SUẤT TRÚNG THẦU 2020
Trái phiếu chính phủ: Trong tuần từ 11/1 - 15/1/2021 KBNN tiến hành gọi thầu tổng cộng
6,000 tỷ trái phiếu các kì hạn 10 năm (2000 tỷ), 15 năm (2,000 tỷ), 20 năm (1,000 tỷ) và 30 năm (1,000 tỷ) Tỷ lệ trúng thầu là 100% ở tất cả các kì hạn Lãi suất trúng thầu giảm từ 2 đến
4 đcb so với lần phát hành gần nhất
Trái phiếu chính phủ bảo lãnh: tuần qua không có TPCPBL được gọi thầu.
Trang 5Nguồn: HNX Đvị: nghìn tỷ Nguồn: HNX
Thị trường TPCP thứ cấp
20N
-3.6 -2.6
Nguồn: VBMA
Tình hình giao dịch: Thị trường thứ cấp sôi động trở lại với 74,447 tỷ đồng (+10.58% so với
tuần trước) Trong đó GTGD thông thường là 51,578 tỷ đồng (+6.9% so với tuần trước) và GTGD mua bán lại (repo) là 22,868 tỷ đồng (+19.7% so với tuần trước)
Nhà đầu tư nước ngoài: trong tuần nhà đầu tư nước ngoài mua 2,138 tỷ và bán 822 tỷ Cả
tuần NĐTNN mua ròng khoảng 1,316 tỷ TPCP
Lợi suất trái phiếu VBMA: lãi suất ở các kì hạn có xu hướng tăng ở các kì hạn từ 1 - 7 năm
và giảm ở các kì hạn 10 năm (-8.5 đcb), 15 năm (-7.6 đcb), 20 năm (-3.8 đcb) và 30 năm (-3.6 đcb)
1,316
(1,500) (1,000) (500) 500 1,000 1,500
(2,000)
(1,500)
(1,000)
(500)
500
1,000
1,500
2,000
2,500
07-10 21-10 04-11 18-11 02-12 16-12 30-12
GIAO DỊCH NĐT NN Q1 2021
53.054.5 42.4 52.650.2
74.4 56.7
81.477.6 72.5 53.2 67.374.4
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
T10-20 T10-20 T11-20 T12-20 T12-20
GTGD THÔNG THƯỜNG & REPO
Outright Repo
1.72%
2.39%
3.54%
4.04%
0%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
4%
4%
5%
DIỄN BIẾN LS TPCP - VBMA
Trang 6Nguồn: HNX
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp
Tình hình phát hành TPDN T1 2021:
Tính đến ngày 15/1/2021, chỉ có một doanh nghiệp phát hành thành công trái phiếu là CTCP
Sonadezi Châu Đức (Mã chứng khoán: SZC) với giá trị 500 tỷ đồng, kì hạn 5 năm
Kế hoạch phát hành TPDN Q1 2021
MSN: Tập đoàn MSN dự kiến phát hành 4,000 tỷ đồng TPDN trong T1 năm 2020 Trái phiếu có lãi
suất cố định từ 9.8% - 10% / năm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản
đảm bảo với kì hạn 36 tháng
Trang 7Diễn biến lạm phát các nước trong khu vực Chỉ số lạm phát một số nước trong khu vực
Nguồn: Trading economics Nguồn: investing.com
Lãi suất bình quân của TPCP 5 năm các nước trong khu vực và các nền kinh tế lớn trên thế giới
LS giảm
LS tăng
Nguồn: investing.com
T1 2021 1.15 2.94 (0.12) 0.45 2.09 2.69 0.61
Thái Lan 4.45
Singapore
0.80%
-0.70%
-0.80%
0.30%
0.00%
Tin quốc tế
Date Việt Nam Thái Lan
Ngày
-0.40%
0.40%
Việt Nam Tr Quốc Nhật Bản Mỹ Malaysia Philippines
T2 2020 2.09 2.61 (0.16) 1.34 2.82 4.23 1.00
0.99
T4 2020 2.61 1.99 (0.12) 0.39 2.79 3.95 0.96
T3 2020 2.10 2.45 (0.16) 0.59 2.98
2.99 0.78 1.98
2.53 (0.11) 0.35 2.53 2.80 0.83
2.11 2.03 (0.12) 0.34 2.51
2.37 0.78 1.68
2.84 (0.09) 0.27 2.08 2.49 0.79
1.86 2.71 (0.11) 0.28 2.21
2.77 0.81
1.13 3.07 (0.10) 0.33 2.14 2.74 0.81
1.47 3.00 (0.10) 0.27 2.17
2.70 0.63 1.11
3.08 (0.11) 0.38 2.14
2.80 0.78
1.32 3.12 (0.11) 0.39 2.13
1/20/2021
1/21/2021
1/28/2021
1/28/2021
Quốc gia Ngoại Tệ Tác động Sự kiện
Philipines
T12 2020
T11 2020
T10 2020
T9 2020
T8 2020
T7 2020
T6 2020
T5 2020
Đvị: %
3.53% 3.30% 2.50% 2.70% 2.70% 2.70% 2.50% 2.10% 2.20% 2.50% 2.60% 2.90%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
T1-19 T4-19 T7-19 T10-19 T1-20 T4-20 T7-20 T10-20
Indonesia Malaysia Philippines
Trang 8Kết quả đấu thầu TPCP (tuần 11/1 - 15/1/2021)
1
2
3
4
Kế hoạch đấu thầu (tuần 18/1 - 22/1/2021)
STT
1
2
3
4
5
Top 10 mã trái phiếu có GTGD outright lớn nhất trong tuần
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Phụ lục
2,000
21/01/2021
21/01/2021
21/01/2021
21/01/2021
KBNN KBNN KBNN KBNN
Kì hạn gốc
TD2141038 TD2131012 TD2136025 TD2151042
20
10
15
30
1000 2500 2500 1000
Bổ sung
Bổ sung
Bổ sung
Bổ sung
TD1926170
TD2030018
TD2030020
TD2030135
TD2030017
TD2035023
TD2025006
806
Mã TP
2235 1230 1155
GTGD (tỷ)
TD2035029
TD1929178
1036 1035 1026 955 927
2.4 - 2.7162 1.0639 - 2
2.24 - 2.761 2.24 - 2.55 2.23 - 2.32 2.2499 - 2.761 2.48 - 2.85 1.0502 - 1.3201 2.37 - 2.6 1.9 - 2.48
