HOẠT ĐỘNG CHẨM ĐIỂM TÍN DỤNGKHÁCH HÀNG THỂ NHÂN TẠI TRUNG TÂMTHÔNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM

Tổ chức chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân của Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia...49 2.2.3.. Phương pháp chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân được sử dụng

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

AAAAA

NGUYỄN THỊ VIỆT ANH

HOẠT ĐỘNG CHẨM ĐIỂM TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN TẠI TRUNG TÂM

THÔNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

HÀ NỘI - 2019

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

AAAAA

NGUYỄN THỊ VIỆT ANH

HOẠT ĐỘNG CHẨM ĐIỂM TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN TẠI TRUNG TÂM

THÔNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ VĂN LUYỆN

HÀ NỘI - 2019

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan bản luận văn này là công trình nghiên cứu độc lập của bảnthân với sự giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn Các số liệu đưa ra trong Luận văn làtrung thực và có nguồn gốc rõ ràng

Tác glả luận văn

Nguyễn Thị Việt Anh

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT vi

DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ vii

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHẤM ĐIỂM, XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN 5

1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG, CHẤM ĐIỂM, XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN 5

1.1.1 Tín dụng ngân hàng 5

1.1.2 Khái niệm về thông tin tín dụng 6

1.1.3 Khái niệm về chấm điểm, xếp hạng tín dụng 6

1.1.4 Mục đích, ý nghĩa của việc chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân 10

1.2 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHẤM ĐIỂM, XẾP HẠNG TÍN DỤNG THỂ NHÂN CỦA TỔ CHỨC THÔNG TIN TÍN DỤNG 11

1.2.1 Vai trò và hoạt động của tổ chức thông tin tín dụng 11

1.2.2 Các phương pháp chấm điểm, xếp hạng khách hàng thể nhân của tổ chức thông tin tín dụng 12

1.2.3 Quy trình chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân 14

1.2.4 Nội dung chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân 16

1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤM ĐIỂM, XẾP HẠNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN 16

1.3.1 Các nhân tố khách quan 16

1.3.2 Những nhân tố chủ quan 17

1.4 MỘT SỐ MÔ HÌNH CHẤM ĐIỂM, XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO TRUNG TÂM THÔNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA 21 1.4.1 Mô hình điểm số tín dụng thể nhân áp dụng cho các ngân hàng bán lẻ tại Việt

Nam 21

1.4.2 Mô hình điểm số tín dụng thể nhân của công ty xếp hạng tín dụng Fico (Mỹ) 23

1.4.3 Mô hình điểm số tín dụng VantageScore 24

1.4.4 Hệ thống xếp hạng tín dụng thể nhân cuả NH Đầu Tư Phát Triển Việt Nam -Ngân hàng BIDV 26

1.4.5 Hệ thống chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân của NHTMCP Công Thương Việt Nam 27

1.4.6 Hệ thống chấm điểm, xếp hạng tín dụng thể nhân của E&Y 29

1.4.7 Bài học kinh nghiệm cho Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia 32

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 34

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHẤM ĐIỂM, XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM 35

2.1 KHÁI QUÁT VỀ TRUNG TÂM THÔNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM 35

2.1.1 Lịch sử phát triển của Trung Tâm Thông Tin Tín Dụng Quốc Gia Việt Nam 35 2.1.2 Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Trung Tâm Thông Tin Tín Dụng Quốc gia Việt Nam 36

2.1.3 Kết quả hoạt động và các sản phẩm dịch vụ của Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam 41

2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHẤM ĐIỂM, XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM 44

2.2.1 Quy trình nghiệp vụ chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam 44

2.2.2 Tổ chức chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân của Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia 49

2.2.3 Phương pháp chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân được sử dụng tại Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam 50

2.2.4 Thực trạng dữ liệu được sử dụng trong chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách

hàng thể nhân Error! Bookmark not defined.

2.2.5 Thực trạng các chỉ tiêu sử dụng để chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàngthể nhân tại CIC 512.2.6 Tính tổng hợp điểm và đưa ra kết quả xếp hạng tín dụng khách hàng thểnhân 532.2.7 Hiện trạng triển khai sản phẩm 602.2.8 Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động chấm điểm, xếp hạng khách hàng thể nhân 61

2.2.9 Kết quả thực hiện chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân củaCIC 622.3 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHẤM ĐIỂM, TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THỂNHÂN TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM 622.3.1 Những điểm đã đạt được 632.3.2 Những hạn chế, tồn tại cần khắc phục và nguyên nhân 63

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 66 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHẤM ĐIỂM, XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM 67

3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ HOẠT ĐỘNG CHẤM ĐIỂM, XẾPHẠNG

TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN CỦA CIC 673.1.1 Định hướng phát triển của Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam

từ năm 2019-2023 673.1.2 Định hướng phát triển hoạt động chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàngthể nhân của CIC 753.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHẤM ĐIỂM, XẾPHẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN TẠI TRUNG TÂM THÔNGTIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM 773.2.1 Nhóm giải pháp trực tiếp liên quan tới nội dung, phương pháp chấm điểm,xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân 77

Viết tắt Nguyên nghĩa

^BC Báo cáo

BCTC Báo cáo Tài chính

BIDV Ngân hàng Đâu tư và Phát triên Việt Nam

CIC Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia

CN TCTD Chi nhánh tô chức tín dụng

CNTT Công nghệ thông tin

CQTTGSNH Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng

^DN Doanh nghiệp

E&Y Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam

FICO Fair Isaac Corp

KQKD Ket quả kinh doanh

TV Khu vực

Moody’s Moody’s Investors Service

TH Ngân hàng

NHNN Ngân hàng Nhà nước

NHNNVN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

NHTMCP Ngân hàng Thương mại CÔ phân

^QH Quan hệ

QHTD Quan hệ tín dụng

TCTD TÔ chức tín dụng

TNHH Trách nhiệm hữu hạn

TTTD Thông tin tín dụng

Vietcombank Ngân hàng Thương mại CÔ phân Ngoại Thương Việt Nam

v

3.2.2 Các nhóm giải pháp hỗ trợ 87

3.3 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 93

3.3.1 Kiến nghị đối với Ngân hàng Thương mại 93

3.3.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 94

3.3.3 Kiến nghị với Chính phủ 95

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 95

KẾT LUẬN 96

TÀI LIỆU THAM KHẢO 97

vi

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT

Vietinbank Ngân hàng Công Thương Việt NamXHTD Xep hạng tín dụng

DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ

Bảng 1.1: Ký hiệu XHTD thể nhân theo Stefanic Kleimeier 22

Bảng 1.2: Chỉ tiêu chấm điểm XHTD thể nhân theo mô hình Stefanie Kleimeier 22 Bảng 1.3: Tỷ trọng các tiêu chí đánh giá trong mô hình điểm sốtín dụngFICO 24

Bảng 1.4: Mô hình điểm số tín dụng Vantage Score 25

Bảng 1.5: Tỷ trọng các tiêu chí đánh giá trong mô hình điểm số tín dụng VantageScore 25

Bảng 1.6: Các chỉ tiêu chấm điểm thể nhân của BIDV 26

Bảng 1.7: Thang điểm và xếp hạng trong chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân tại BIDV 27

Bảng 1.8: Chỉ tiêu chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân tại NHTMCP Công Thương Việt Nam 28

Bảng 1.9: Hệ thống ký hiệu chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân của NHTMCP Công Thương Việt Nam 29

Bảng 1.10: Các chỉ tiêu chấm điểm thể nhân của E&Y 30

Bảng 1.11: Hệ thống ký hiệu XHTD thể nhân của E&Y 32

Bảng 2.1: Xử lý lỗi trong chấm điểm thể nhân tại CIC 47

Bảng 2.2: Tiêu chí chấm điểm khách hàng thể nhân 55

Bảng 2.3: Xếp hạng khách hàng 59

Bảng 3.1: Quan hệ tín dụng và quan hệ thẻ 79

Bảng 3.2: Các chỉ tiêu thẻ bổ sung 82

Bảng 3.3: Chấm điểm, xếp hạng khách hàng khi bổ sung thẻ 82

Biểu đồ 2.1: Số lượng báo cáo tín dụng qua các năm 43

Biểu đồ 2.2: Số lượng hồ sơ khách hàng qua các năm 43

Sơ đồ 2.1: Bộ máy tổ chức của CIC 36

Sơ đồ 3.1: Quy trình xử lý tin khi thêm thẻ 81

MỞ ĐẦU

1 Tính cần thiết của đề tài

Trong nền kinh tế thị trường, hệ thống ngân hàng đóng vai trò là hệ thốngthần kinh, hệ thống tuần hoàn của toàn bộ nền kinh tế quốc dân Trong các hoạtđộng kinh doanh của ngân hàng thì cho vay là hoạt động kinh doanh chủ yếu vàchứa đựng nhiều rủi ro nhất Lưạ chọn khách hàng cho vay luôn là một quyết địnhquan trọng trong hoạt động tín dụng của ngân hàng Khi đưa ra quyết định lựa chọnkhông phù hợp có thể dẫn đến rủi ro rất lớn do khách hàng không trả được nợ Cácngân hàng luôn cố gắng tìm cách giảm thiểu rủi ro liên quan đến các hoạt động chovay này như: sàng lọc và giám sát khách hàng vay, thiết lập mối quan hệ kháchhàng lâu dài, quy định các hạn mức tín dụng, tài sản thế chấp Mặc dù vậy khôngmột ngân hàng, tổ chức nào có thể dự đoán hết được những rủi ro có thể xảy ra.Hoạt động kinh doanh tiền tệ ngày càng khó khăn, rủi ro của nó ngày một lớn, đòihỏi phải có những biện pháp phòng ngừa, hạn chế các rủi ro để bảo đảm an toàn chotoàn hệ thống ngân hàng thương mại Trong xu thế đó, việc chấm điểm tín dụngkhách hàng là một việc cần được thực hiện trong hoạt động tín dụng ngân hàng Vìkết quả chấm điểm hay xếp hạng khách hàng đi vay đã cho thấy phần nào mức độrủi ro của khách hàng vay, kết quả chấm điểm hay xếp hạng càng thấp thì rủi ro chovay càng lớn chính vì vậy để hạn chế rủi ro, các ngân hàng thương mại thường lựachọn những khách hàng có kết quả chấm điểm hay xếp hạng ở một mức độ nào đó

Tùy thuộc vào điểm tín dụng hay thứ hạng xếp hạng của khách hàng màngân hàng có thể cung cấp cho khách hàng những sản phẩm tín dụng khác nhau.Những khách hàng có điểm tín dụng hay thứ hạng tín nhiệm cao sẽ được ngân hàngcung cấp không giới hạn các sản phẩm tín dụng như cho vay ngắn hạn theo hạnmức, cho vay trung hạn và dài hạn,

Căn cứ vào kết quả của xếp hạng tín dụng, ngân hàng đưa ra các chính sáchđảm bảo tiền vay khác như đảm bảo bằng tài sản hình thành từ vốn vay, đảm bảobằng tài sản của khách hàng vay hoặc của bên thứ ba và các ưu đãi khác

Vì vậy, trong các năm vừa qua các ngân hàng đã có hệ thống chấm điểm, xếp

Tuy nhiên, thay đổi trong chính sách nợ xấu và cung cấp thông tin tín dụng

cho Ngân hàng Nhà Nước (Thông tư 03/2013/TT-NHNN thay Quyết định

51/2007/QĐ-NHNN, thông tư 02/2013/TT-NHNN thay thế Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN) đặt ra yêu cầu hoạt động chấm điểm tín dụng thể nhân của

CIC có những thay đổi đề phù hợp hơn Trên thực tế nghiệp vụ chấm điểm tín dụngthể nhân cũng đã được được một số tác giả nghiên cứu nhưng chưa đi sâu và chưa

có những thay đổi để phù hợp với những thay đổi trong chính sách của NHNN Vì ýnghĩa quan trọng của nghiệp vụ chấm điểm tín dụng thể nhân và vì những yêu cầuthay đổi trong tình hình mới, luận văn chọn nghiệp vụ chấm điểm và xếp hạng tíndụng thể nhân làm đối tượng nghiên cứu Đề tài hy vọng sẽ hữu ích trong việc hoànthiện nghiệp vụ này tại Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam

2 Tổng quan nghiên cứu

Việc chấm điểm tín dụng khách hàng là một việc cần được thực hiện tronghoạt động tín dụng ngân hàng nhằm nâng cao chất lượng tín dụng cho các ngânhàng Trên thực tế, đã có một số sách xuất bản liên quan tới chủ đề này như: Tíndụng và Thẩm định Tín dụng Ngân hàng của TS Nguyễn Minh Kiều (chủ biên)(2006), Tiền tệ - Ngân hàng của TS Tô Kim Ngọc (chủ biên) (2008) Một số ngânhàng cũng có các tài liệu nghiên cứu như: tài liệu nội bộ xếp hạng tín dụng củaBIDV, tài liệu nội bộ xếp hạng tín dụng của Vietinbank, tài liệu nội bộ chấm điểmkhách hàng thể nhân của Trung tâm TTTD quốc gia Việt Nam, tài liệu hội thảo vềhoạt động chấm điểm, xếp hạng tín dụng giữa Ngân hàng Trung Uơng Pháp vớiCIC, Tuy nhiên, hiện tại các đề tài trên không còn phù hợp với những thay đổi

trong chính sách nợ xấu và cung cấp thông tin cho NHNN Việc nghiên cứu thựctrạng hoạt động chấm điểm, xếp hạng tín dụng cho đối tượng khách hàng thể nhântại Trung Tâm Thông Tin Tín Dụng Quốc Gia Việt Nam cũng chưa có đề tài nàonghiên cứu riêng biệt và sâu sát

Do vậy đề tài lựa chọn theo luận văn này dự định đi sâu nghiên cứu thựctrạng và đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động chấm điểm, xếp hạng tíndụng khách hàng

Một số vấn đề cần giải quyết trong luận văn này là:

- Một số vấn đề mang tính lý luận cơ bản về chấm điểm, xếp hạng tín dụngkhách hàng thể nhân

- Thực trạng hoạt động chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhântại Trung Tâm Thông Tin Tín Dụng Quốc Gia Việt Nam

- Giải pháp hoàn thiện hoạt động chấm điểm tín dụng khách hàng thể nhântại Trung tâm thông tin tín dụng Quốc Gia Việt Nam

3 Mục đích nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích:

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về nghiệp vụ chấm điểm tín dụng thể nhân tạicác tổ chức trong nước và trên thế giới

- Phân tích thực trạng chấm điểm tín dụng thể nhân và đưa ra các giải pháphoàn thiện hoạt động chấm điểm tín dụng thể nhân tại Trung tâm thông tin tín dụngQuốc Gia Việt Nam

4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng: nghiệp vụ chấm điểm và xếp hạng tín dụng khách hàng thểnhân

- Phạm vi nghiên cứu:

+ Không gian: hoạt động chấm điểm tín dụng khách hàng thể nhân tại ViệtNam

+ Thời gian: đề tài lấy mốc thời gian 2014 - 2018 để đánh giá thực trạng và

từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hoạt động chấm điểm, xếp hạng tín dụngkhách hàng thể nhân

5 Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng phương pháp phân tích số liệu để làm rõ hiện trạng họcnhư: phương pháp thu thập, thống kê; phương pháp phân tích, phương pháp tổnghợp và có sử dụng hệ thống bảng biểu, sơ đồ để minh họa Cụ thể luận văn thu thậpthông tin thứ cấp từ kho dữ liệu của Trung tâm TTTD quốc gia Việt Nam rồi từ đóphân tích, đánh giá nghiệp vụ chấm điểm, xếp hạng tín dụng thể nhân và đưa ra đềxuất nhằm hoàn thiện công tác này

6 Ket cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục các tài liệu tham khảo, phụ lục, đềtài nghiên cứu gồm 3 chương:

Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về hoạt động chấm điểm, xếp hạng tín

dụng khách hàng thể nhân

Chương 2: Thực trạng hoạt động chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng

thể nhân tại Trung Tâm Thông Tin Tín Dụng Quốc Gia Việt Nam

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động chấm điểm tín dụng khách hàng

thể nhân tại Trung tâm thông tin tín dụng Quốc Gia Việt Nam

CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHẤM ĐIỂM,

Trong nền kinh tế hiện đại, tín dụng ngân hàng được xem là hình thức tíndụng quan trọng và phổ biến nhất

Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng vốn giữa ngân hàng với cácchủ thể kinh tế khác trong xã hội, trong đó, ngân hàng giữ vai trò vừa là người đi

vay, vừa là người cho vay [5].

Tín dụng ngân hàng có vai trò quan trọng trong việc cung cấp vốn cho nhucầu kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, của các thể nhân trong nền kinh

kế Cao hơn thế, khả năng cung ứng vốn của tín dụng ngân hàng còn góp phần đẩynhanh tiến độ tích tụ, tập trung vốn và tăng cường khả năng cạnh tranh giữa các chủthể kinh tế Ngoài ra, tín dụng ngân hàng còn được sử dụng như công cụ để pháttriển các ngành kinh tế chiến lược của chính phủ

Trên cơ sở định nghĩa “ Tín dụng ngân hàng ” nêu trên và trong phạm vi củaluận văn này, tín dụng khách hàng thể nhân là hình thức tín dụng mà trong đó, ngânhàng thương mại đóng vai trò là người chuyển nhượng quyền sử dụng vốn của mìnhcho khách hàng thể nhân sử dụng trong một thời hạn nhất định phải hoàn trả cả gốc

và lãi với mục đích phục vụ đời sống hoặc phục vụ sản xuất kinh doanh dưới hìnhthức hộ kinh doanh cá thể

Tín dụng thể nhân đóng góp lớn đến sự lưu thông các nguồn vốn trong xãhội, điều chuyển vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu, từ nơi hiệu quả thấp đến nơi hiệuquả cao để đáp ứng nhu cầu vốn kinh doanh hoặc tiêu dùng của thể nhân và hộ giađình

Hiện nay, xu hướng tiêu dùng trước, trả sau để đáp ứng nhu cầu chi tiêu chocuộc sống tăng nhanh, nhất là ở các thành phố Chính vì thế, các sản phẩm tín dụngthể nhân của ngân hàng được khách hàng rất quan tâm Đây là cơ sở để các ngânhàng tự tin đẩy nhanh mảng tín dụng này

1.1.2 Khái niệm về thông tin tín dụng

Theo thông tư số 03/2012/TT-NHNN quy định về hoạt động thông tin tíndụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chương I, điều 3: thông tin tín dụng lànhững thông tin liên quan đến khách hàng vay tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngânhàng nước ngoài

Tổ chức cấp tín dụng là các tổ chức hoạt động theo Luật các tổ chức tíndụng; tổ chức khác có cung cấp dịch vụ cho thuê tài sản, mua hàng trả góp, trảchậm và các dịch vụ khác có điều kiện về lãi suất, thời hạn, tiền thuê và biện phápđảm bảo nghĩa vụ trả nợ

Hoạt động thông tin tín dụng là việc thu thập, xử lý, lưu giữ thông tin tíndụng

và cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng của công ty thông tin tín dụng

Sản phẩm thông tin tín dụng là các báo cáo thông tin, các ấn phẩm đượcCông ty Thông tin tín dụng tạo ra trên cơ sở thông tin tín dụng thu thập được đểcung cấp cho các tổ chức tín dụng, các tổ chức khác và thể nhân

1.1.3 Khái niệm về chấm điểm, xếp hạng tín dụng

- Khái niệm về chấm điểm tín dụng

Theo công ty xếp hạng tín dụng Fico (Mỹ), chấm điểm tín dụng là một quytrình đánh giá khả năng thực hiện các nghĩa vụ tài chính của khách hàng đối vớingân hàng như việc trả lãi và trả gốc nợ vay khi đến hạn hoặc các điều kiện tín dụngkhác nhằm mục đích đánh giá, xác định rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngânhàng Mức độ rủi ro tín dụng thay đổi theo từng đối tượng khách hàng và được xác

định thông qua quá trình đánh giá bằng thang điểm dựa vào các thông tin tín dụng

có sẵn của khách hàng tại thời điểm chấm điểm tín dụng khách hàng Trên cơ sở đó,các Ngân hàng xác định có cho vay hay không cho vay, hạn mức cấp tín dụng, khả

năng thu hồi vốn nhằm đầu tư có hiệu quả, thu hồi vốn và lãi [20].

- Khái niệm về chấm điểm tín dụng khách hàng thể nhân

Điểm tín dụng thể nhân là điểm và hạng để dự đoán là khả năng có thể xảy ra

nợ xấu tín dụng trong khoảng thời gian nhất định (thường là 12 tháng) với đối tượng

là khách hàng vay thể nhân [20].

Chấm điểm tín dụng thể nhân là một quy trình đánh giá khả năng thực hiệncác nghĩa vụ tài chính của một khách hàng thể nhân đối với ngân hàng nhằm xácđịnh rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng của Ngân hàng cho vay thông qua việcphân tích, đánh giá, cho điểm và tổng hợp điểm từ các tiêu thức thuộc hạng mục rủi

ro tài chính, và rủi ro phi tài chính

Phương pháp này đưa ra “điểm” mà ngân hàng có thể sử dụng để xếp loạinhững khách hàng vay xét về độ mạo hiểm Để tạo dựng một mẫu chấm điếm, haymột “bảng điểm”, những nhà phân tích phân tích dữ liệu trong hiện tại và quá khứ

về sự thực hiện các khoản vay trước đó để quyết định những đặc điểm của người đivay nào là hữu ích trong việc phỏng đoán xem liệu khoản vay đó có phát huy tácdụng hay không Một mẫu hình được thiết kế tốt sẽ đưa ra một mức điểm cao nhiềuhơn cho những người đi vay có khả năng sử dụng vốn vay hiệu quả và ngược lại

Kể cả một hệ thống chấm điểm tốt cũng không dự đoán chắc chắn được khảnăng hoàn trả vốn vay của khách hàng nhưng nó cũng đưa ra được những dự đoánkhá chính xác về sai sót mà một khách hàng đi vay với những đặc điểm nhất định cóthể mắc phải Để xây dựng một hình mẫu tốt, những người xây dựng phải có dữ liệuchính xác phản ánh trong cả giai đoạn, trong điều kiện kinh tế tốt và xấu

- Khái niệm về xếp hạng tín dụng

Theo công ty Standards & Poor: xếp hạng tín dụng là những ý kiến đánh giá

hiện tại về rủi ro tín dụng, chất lượng tín dụng, khả năng và thiện ý của chủ thể đi

vay trong việc đáp ứng các nghĩa vụ tài chính một cách đầy đủ và đúng hạn [15].

Theo công ty Moody's: xếp hạng tín dụng là những ý kiến đánh giá về chất

lượng tín dụng và khả năng thanh toán nợ của chủ thể đi vay dựa trên những phântích

tín dụng cơ bản và biểu hiện thông qua hệ thống ký hiệu từ Aaa cho đến C [18].

Theo từ điển thị trường chứng khoán: xếp hạng tín dụng là cách ước tính

chính thức tín nhiệm từ trước đến nay của thể nhân hay công ty về khả năng chi trảbao gồm tất cả các số liệu kiểm tra, phân tích, hồ sơ lưu trữ về khả năng tráchnhiệm tín dụng của thể nhân và công ty kinh doanh

Tại nhiều nước trên thế giới, hầu hết các công ty lớn và các tổ chức cho vayđều thiết lập bảng xếp hạng tín dụng đối với các khách hàng hiện tại cũng nhưtương lai của họ

- Khái niệm về xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân

Từ những khái niệm trên, ta có thể định nghĩa xếp hạng tín dụng khách hàngthể nhân như sau:

Xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân là việc đưa ra những ý kiến đánh giá

về rủi ro tín dụng, chất lượng tín dụng, khả năng và thiện ý của chủ thể đi vay tạimột thời điểm nhất định trong việc đáp ứng các nghĩa vụ tài chính một cách đầy đủ

và đúng hạn, dựa trên tất cả các số liệu kiểm tra, phân tích, hồ sơ lưu trữ về khảnăng trách nhiệm tín dụng của thể nhân

- Khái niệm về hệ thống chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân

Trước tiên, chúng ta cần tìm hiểu khái niệm hệ thống nói chung Có nhiềucách

định nghĩa khác nhau về hệ thống, song mỗi định nghĩa thường chỉ được đề cập đếnmột mô hình nhất định về hệ thống và thường phụ thuộc vào mục tiêu nghiên cứu cụthể của chúng ta Một cách tổng quát, hệ thống được định nghĩa như là một tập hợpcác

phần tử có liên hệ với nhau để tạo thành một thể chung [15].

Khái niệm phần tử của hệ thống mang tính tương đối, vì chúng ta chỉ có thểphân biệt được phần tử này với phần tử kia khi dựa vào các thuộc tính của chúng vàviệc gán cho chúng những thuộc tính nào phụ thuộc vào mục tiêu nghiên cứu Tương

tự, các mối quan hệ của các phần tử cũng chỉ là cách chúng ta muốn dùng hệ thốngđặt

ra nhằm để giải thích những hiện tượng mà chúng ta muốn tìm hiểu về bản chất

Từ khái niệm hệ thống nói chung, có thể đưa ra định nghĩa về các hệ thốngthông tin như sau: Hệ thống thông tin là hệ thống tiếp nhận các nguồn dữ liệu nhưcác

yếu tố đầu vào và xử lý chúng thành các sản phẩm thông tin là các yếu tố đầu ra

Định nghĩa về hệ thống chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân:

Là hệ thống tiếp nhận các nguồn dữ liệu về chỉ tiêu tài chính và phi tài chính củakhách hàng thể nhân, xử lý chúng theo phương pháp dựa vào một thang điểm thốngnhất, chấm điểm, xếp hạng khách hàng nhằm mục đích đo lường rủi ro tín dụng đốivới từng khách hàng

Thành phần cơ bản của hệ thống chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàngthể nhân gồm:

Con người: Bao gồm người sử dụng và các chuyên gia về hệ thống thông tin.

Người sử dụng hay khách hàng là người trực tiếp sử dụng hệ thống thông tin và cácsản phẩm thông tin mà hệ thống tạo ra Các chuyên gia về hệ thống thông tin làngười xây dựng và vận hành hệ thống đó Đó là các nhà phân tích hệ thống, các nhàlập trình, các kỹ sư tin học,

Phần cứng: Bao gồm tất cả các thiết bị và các phương tiện kỹ thuật dùng

để xử lý thông tin Trong đó, chủ yếu là máy tính, các thiết bị ngoại vi dùng đểlưu trữ và vào ra dữ liệu, mạng lưới viễn thông dùng để truyền dữ liệu

Phần mềm: Bao gồm các chương trình máy tính, các phần mềm hệ thống, các

phần mềm chuyên dụng và các thủ tục dành cho người sử dụng

Nguồn dữ liệu: Dữ liệu là các vật liệu thô của hệ thống thông tin Dữ liệu

có thể có nhiều dạng khác nhau, có dữ liệu văn bản, có dữ liệu bằng hình ảnh, Các nguồn dữ liệu của hệ thống thông tin được tổ chức thành: Các cơ sở dữ liệu,

tổ chức và lưu giữ các dữ liệu đã được xử lý Các cơ sở mô hình, lưu giữ các môhình khái niệm, mô hình logic, mô hình toán học diễn đạt các mối quan hệ, cácquy trình tính toán, các kỹ thuật phân tích Các cơ sở tri thức, lưu giữ các tri thức

ở dạng khác nhau như: các sự kiện, các nguyên tắc suy diễn, và các đối tượngkhác nhau

Thủ tục: Các quy trình hoạt động, các thủ tục giao tiếp người - máy.

Hệ thống chấm điểm tín dụng thể nhân tiếp cận đến tất cả các yếu tố có liênquan đến rủi ro tín dụng Thứ hạng cao của một khách hàng đi vay chưa đủ đảm bảochắc chắn khả năng thu hồi đầy đủ các khoản nợ gốc và lãi, mà chỉ là cơ sở để tổchức tín dụng dự kiến mức độ rủ ro tín dụng có liên quan đến khách hàng và đưa raquyết định đúng đắn về việc cấp tín dụng.

- Ý nghĩa

Đối với tổ chức tín dụng: Chấm điểm, xếp hạng tín dụng giúp các tổ chức

tín dụng lượng hóa tương đối chính xác khả năng thanh toán của khách hàn gtrước khi cung cấp các dịch vụ như: thẻ tín dụng, các khách hàng vay tiêudùng, Lợi ích của chấm điểm, xếp hạng tín dụng đem lại rất lớn, trong đó cónhững ưu điểm nổi bật như giảm thiểu chi phí phân tích thông tin, giúp tổ chứctín dụng đưa ra các quyết định cho vay nhanh và chính xác, đảm bảo việc thu hồi

nợ, qua đó, giảm thiểu rủi ro Chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thểnhân giúp cho các tổ chức tín dụng, với tư cách là nhà đầu tư vốn đưa ra cácquyết định thích hợp nhằm bảo vệ quyền lợi của mình như có cho vay haykhông, tiếp tục gia hạn với khách hàng hay tập trung thu hồi nợ

Đối với khách hàng: Việc chấm điểm thể nhân giúp các khách hàng xác định

Đối với xã hội: Nâng cao nhận thức của xã hội về thông tin tín dụng, góp

phần nâng cao văn hóa tín dụng của xã hội, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cậntín dụng của khách hàng vay

1.2 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHẤM ĐIỂM, XẾP HẠNG TÍN DỤNG THỂ NHÂN CỦA TỔ CHỨC THÔNG TIN TÍN DỤNG

1.2.1 Vai trò và hoạt động của tổ chức thông tin tín dụng

a Mô hình tổ chức thông tin tín dụng trên thế giới

Hoạt động thông tin tín dụng ra đời đầu tiên tại Mỹ, tuy không có cơ quanthông

tin tín dụng công như một số nước khác, nhưng hoạt động thông tin tín dụng tại Mỹrất

phát triển, hầu hết các công ty thông tin tín dụng xuyên quốc gia là các công ty củaMỹ

Sau đây, luận văn xin giới thiệu mô hình của công ty thông tin tín dụng điển hình:

cho khách hàng như đòi nợ hộ, môi giới thương mại, cung cấp thông tin thương mại,đào

tạo hướng dẫn về thực hiện thông tin, phân tích tình hình doanh nghiệp Được

Quốc D&B có cơ sở dữ liệu của trên 225 triệu công ty trên toàn cầu

Quan điểm của D&B về mục tiêu và lợi ích của TTTD:

- xếp hạng tín dụng doanh nghiệp, chấm điểm tín dụng thể nhân cũng đang

là một kênh tham khảo rất tốt trong việc lựa chọn khách hàng với các phân tíchchuyên sâu về các chỉ tiêu tài chính, phi tài chính và phương pháp xếp hạng, đánhgiá theo tiêu chuẩn quốc tế

- Tránh được sai lầm trong việc quyết định tín dụng, từ đó sẽ hạn chế, ngănngừa rủi ro tín dụng, tránh thiệt hại cho ngân hàng

- Đáp ứng kịp thời thông tin, vì D&B lưu trữ hầu hết hồ sơ của các công tylớn, nên khi cần thông tin thì chỉ cần trong vài phút là có ngay.

- Lợi ích đối với nền kinh tế: TTTD góp phần thúc đẩy tín dụng phát triển,

mà tín dụng là bàn đạp để phát triển kinh tế Hơn nữa nhờ có TTTD mà hạn chếđược nhiều rủi ro, kể cả rủi ro tín dụng và rủi ro thương mại, làm lành mạnh hoá cácquan hệ kinh tế

Đây là công ty quy mô lớn thứ tư trên thế giới, sở hữu của Mỹ, có hoạt độnghầu khắp thế giới (150 nước), kinh nghiệm truyền thống dẫn đầu về báo cáo TTTDdoanh nghiệp Hiện nay, D&B đang là đối tác của CIC trong việc mua thông tin vềcác công ty nước ngoài vào đầu tư tại Việt Nam

b Mô hình tổ chức thông tin tín dụng tại Việt Nam

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô có nhiều biến động, ngành Ngân hàng chịunhiều áp lực từ nền kinh tế thế giới Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, NHNN đã chủđộng đề ra nhiều giải pháp hữu hiệu trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạmphát, giảm lãi suất, ổn định thị trường tiền tệ, ổn định tỷ giá, nâng cao dự trữ củanhà nước và hỗ trợ một cách tích cực cho tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý Đểnâng cao chất lượng tín dụng của các TCTD cũng như hỗ trợ điều hành chính sáchtiền tệ, ngăn chặn kịp thời các rủi ro, ngay từ năm 2006, sau 4 năm thực hiệm thíđiểm, Thống đốc NHNN đã chính thức phê duyệt nghiệp vụ chấm điểm, xếp hạngtín dụng của Trung Tâm thông tin Tín Dụng Quốc Gia Việt Nam

1.2.2 Các phương pháp chấm điểm, xếp hạng khách hàng thể nhân của tổ

thực tế, các tổ chức xếp hạng tín dụng thường phối hợp đồng thời nhiều phươngpháp

khác nhau để đạt được sự phân tích và đánh giá tốt nhất

Phương pháp phân tích thống kê: Phương pháp phân tích thống kê sử

dụng trong chấm điểm, xếp hạng khách hàng thể nhân là việc phân tích khảnăng trả nợ của khách hàng căn cứ vào các chỉ tiêu tài chính, phi tài chính đượcxây dựng dựa vào các bảng biểu, số liệu thống kê thu thập trong các lần vaytrước đây của khách hàng và tình hình tài chính hiện tại của khách hàng Ưuđiểm của phương pháp thống kê là việc đánh giá khách quan Việc áp dụng đơngiản, dễ dàng, hoàn toàn dựa trên cơ sở định lượng nên có thể thực hiện khá nhanhvới chi phí thấp Tuy nhiên nếu không thu thập được bộ dữ liệu thực nghiệm có chấtlượng thì phương pháp này khó thực hiện được

Phương pháp so sánh: dựa trên sự đối chiếu, so sánh các giá trị của cùng một

chỉ tiêu tại các thời kỳ khác nhau, hoặc so với các giá trị trung bình của thị trường

Từ những kết quả thu được cơ quan xếp hạng tín dụng sẽ tiến hành đánh giá kháchhàng và rút ra những kết luận hữu ích tùy theo mục tiêu đánh giá Thực hiện so sánhgiữa những chỉ tiêu cùng bản chất kinh tế như so sánh doanh thu ở kỳ này so với kỳtrước; so sánh chỉ tiêu chi phí thực tế với chi phí ở kỳ kế hoạch ở một số trường hợp

có thể so sánh giữa các chỉ tiêu khác bản chất kinh tế nhưng giữa chúng có mốiquan hệ hữu cơ, tác động qua lại đến nhau Ưu điểm của phương pháp này là đơngiản, dễ thực hiện, phản ánh thực tế và đánh giá khách quan trên cơ sở thực hiệnmột số điều chỉnh thích hợp Tuy nhiên nếu các thông tin thu thập không rõ ràng,không chính xác, điều kiện thị trường biến động các thông tin nhanh chóng trở nênlạc hậu thì không sử dụng phương pháp này

Phương pháp loại trừ (phương pháp thay thế): Phương pháp này xác định

mức

độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến đối tượng nghiên cứu bằng cách loại trừ dần ảnhhưởng của các nhân tố khác Hoặc có thể dùng cách thay thế liên hoàn, có thể xácđịnh ảnh hưởng của các nhân tố qua thay thế lần lượt và liên tiếp các nhân tố để xácđịnh trị số của chỉ tiêu khi nhân tố đó thay đổi Ưu điểm của phương pháp này làgiúp

cho người sử dụng xác định được mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến sự biến

động giữa kỳ phân tích với kỳ gốc của chỉ tiêu nghiên cứu Tuy nhiên, phương phápnày tốn nhiều thời gian xác định số lượng các nhân tố ảnh hưởng và mối quan hệgiữa

chúng, phải luôn luôn giả định và đặt các đối tượng nghiên cứu trong các tình huốnggiả định khác nhau mà tình huống có thể không xảy ra trong thực tế; Trật tự sắp xếpnhân tố ảnh hưởng hết sức cứng nhắc, nếu thay đổi có thể dẫn đến kết quả phân tíchthay đổi theo; Có thể bị ảnh hưởng bởi yếu tố chủ quan của con người

Phương pháp chuyên gia: Một cách tổng quát, các tổ chức xếp hạng tín dụng

sẽ phân công một nhà phân tích đứng đầu, kết hợp với một đội ngũ chuyên gia đểđánh giá về một nội dung nào đó Các nhà phân tích sẽ tìm kiếm thông tin trong cácbáo cáo quan hệ tín dụng, tài sản đảm bảo, , thông tin thị trường và cả thông tin

từ phỏng vấn hay thảo luận Họ sử dụng những thông tin đó để đánh giá tình trạngtài chính, hoạt động kinh doanh, chính sách và các chiến lược quản trị rủi ro củakhách hàng, từ đó đưa ra hạng mức tín nhiệm cho khách hàng Ưu điểm của phươngpháp chuyên gia là tận dụng được kinh nghiệm và tri thức chuyên sâu của cácchuyên gia trong chuyên ngành của họ Đồng thời do kết quả đánh giá được tập hợp

từ nhiều người nên kết quả đánh giá có độ tin cậy cao Tuy vậy, phương phápchuyên gia thường mất nhiều chi phí và thời gian do số lượng tham gia chuyên gialớn đánh giá Ngoài ra khía cạnh chủ quan trong kết quả đánh giá là một nhượcđiểm quan trọng của phương pháp

Phương pháp khảo sát thực tế: Phương pháp này dựa trên việc khảo sát

thực tế hoạt động của khách hàng trong quá trình làm việc, sản xuất kinh doanhnhằm tạo cơ sở thực tiễn sát thực giúp cho việc đánh giá tình hình tài chính thực tếcủa khách hàng Ưu điểm của phương pháp này là theo dõi trực tiếp hoạt động của

hệ thống trong thực tế Tuy nhiên, hạn chế của phương pháp này là kết quả mangtính chủ quan, tốn thời gian và chi phí

1.2.3 Quy trình chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân

Để thực hiện hoạt động chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng, tổ chứcxếp hạng sẽ phải thực hiện nhiều công việc khác nhau Do các công việc này thường

có sự liên kết chặt chẽ với nhau nên chúng thường được tổ chức thành các quy trình

khoa học, hệ thống [19], [20] Các quy trình xếp hạng tín dụng của các tổ chức xếphạng tuy vậy khá thống nhất với nhau, đều chỉ ra 4 bước căn bản cần thực hiện gồm(1) Thu thập thông tin, (2) Phân tích các chỉ tiêu và cho điểm, (3)Đưa ra kết quả xếphạng và (4) Phê chuẩn và công bố kết quả xếp hạng

- Thu thập thông tin

Cán bộ tín dụng tiến hành điều tra, thu thập và tổng hợp thông tin về kháchhàng và phương án sản xuất kinh doanh/ dự án đầu tư từ các nguồn:

- Hồ sơ do khách hàng cung cấp: Giấy tờ pháp lý và các báo cáo thu nhập(xác nhận thu nhập của khách hàng thể nhân tại nơi làm việc, bảng sao kê củangân hàng, )

- Phỏng vấn trực tiếp khách hàng

- Đi thăm thực địa khách hàng

- Báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng khác

- Báo cáo nghiên cứu thị trường của các tổ chức chuyên nghiệp

- Báo cáo từ ngân hàng

- Các nguồn khác

- Phân tích các chỉ tiêu và cho điểm

Áp dụng các phương pháp phân tích nêu ở phần trên để phân tích các chỉ tiêutài chính và phi tài chính của khách hàng thu thập được; Trên cơ sở đó, tổ chức xếphạng thường dựa vào các tiêu chuẩn được định sẵn nhất định nào đó để cho điểmđối với từng chỉ tiêu đã được phân tích

- Đưa ra kết quả xếp hạng

Trên cơ sở bảng điểm của các chỉ tiêu, tổ chức xếp hạng đưa ra kết quả xếphạng đối với khách hàng theo các tiêu chuẩn được định sẵn nhất định nào đó, tùytheo mục đích của chủ thể đánh giá

- Phê chuẩn và công bố kết quả xếp hạng

Căn cứ vào kết quả XH, tổ chức xếp hạng căn cứ vào các tiêu chuẩn, tiếnhành xem xét lần cuối và phê chuẩn kết quả XH, đồng thời tổ chức công bố theoquy định hoặc theo yêu cầu của chủ thể sử dụng kết quả XH

1.2.4 Nội dung chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân

Các chỉ tiêu chấm điểm tín dụng khách hàng thể nhân gồm 4 tiêu chí:

- Nhóm điểm số dư nợ và tình trạng dư nợ: Nhóm điểm này phản ánh trựctiếp khả năng chi trả của cá nhân Ví dụ: Neu khách hàng có số dư nợ càng cao thìkhả năng vỡ nợ càng lớn, dẫn đến khả năng trả nợ càng thấp

- Nhóm điểm lịch sử trả nợ: Nhóm điểm này phản ánh trực tiếp khả năng chitrả của cá nhân Ví dụ: Nếu khách hàng có số dư nợ càng cao thì khả năng vỡ nợcàng lớn, dẫn đến khả năng trả nợ càng thấp

- Nhóm điểm lịch sử quan hệ tín dụng: Nhóm điểm cuối cùng có mức độquan trọng thấp nhất so với 2 nhóm trên Đây là nhóm phản ánh thời gian sử dụngcủa cá nhân với các tổ chức tài chính

1.3.1.1 Nguồn thông tin đầu vào

Với sản phẩm chính là thông tin tín dụng thì yêu cầu đầu tiên phải là nguồnthông tin chính xác và có giá trị sử dụng do đó nguồn thông tin đầu vào là cơ sở choquá trình chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân sau này Tuỳ theo mụctiêu phân tích của các cơ quan xếp hạng mà lượng thông tin đầu vào cần phải thuthập nhiều hay ít Yêu cầu của việc thu thập thông tin đầu vào cho quá trình chấmđiểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân là thông tin phải trung thực và tin cậy

vì nếu có sai sót ngay từ thông tin đầu vào thì dù việc phân tích có chuẩn xác đếnđâu cũng đưa ra kết quả sai lệch nghiêm trọng Nguồn thông tin đầu vào của việcchấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân có ở rất nhiều nơi, nằm rải rác ởcác cơ quan đơn vị khác nhau Để đảm bảo tính chính xác cao thì các cơ quan xếphạng nên thu thập từ các NHTM, các cơ quan của Chính phủ và cơ quan thông tinkhác được phép thu thập thông tin

1.3.1.2 Những nhân tố về môi trường luật pháp và chính sách

Để áp dụng được phương pháp chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàngthể nhân cần phải xây dựng hệ thống chấm điểm tín dụng: các bước của quy trìnhchấm điểm tín dụng, hệ thống các chỉ tiêu dùng để chấm điểm và cách cho điểm cácchỉ tiêu đó đều phải phù hợp với thực tiễn và những quy định do Nhà nước banhành Một hệ thống cơ chế chính sách thông suốt, đồng bộ sẽ giúp thực hiện côngtác chấm điểm tín dụng được áp dụng rộng rãi, đồng bộ và thuận lợi

1.3.2 Những nhân tố chủ quan

1.3.2.1 Sự hợp lý của quy trình chấm điểm, xếp hạng tín dụng của tổ chức

Bất cứ nghiệp vụ nào tại các ngân hàng cũng đều phải tuân theo một quytrình nhất định để đảm bảo được sự an toàn, hạn chế các rủi ro có thể xảy ra trongquá trình thực hiện nghiệp vụ Sự hợp lý của quy trình là một trong những tiêu thức

để đánh giá chất lượng chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân và sựhợp lý của quy trình được thể hiện ở sự hợp lý, đúng đắn ở từng bước của quy trình:

- Bước đầu tiên quan trọng nhất là thu thập tài liệu và xử lý số liệu và các sốliệu này ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng xếp hạng Tài liệu thu thập phải đầy đủ,không mâu thuẫn giữa các số liệu thu thập Tài liệu và số liệu phải được sưu tầmqua các năm hoạt động và các số liệu kế hoạch dự kiến để làm cơ sở cho việc sosánh, đánh giá phân tích

- Bước tiếp theo là xây dựng các biểu bảng, các chỉ tiêu kinh tế phản ánh tìnhhình tài chính của khách hàng thể nhân Trên cơ sở các tài liệu và số liệu thu thập,xây dựng các bảng biểu, đồ thị, xác định các chỉ tiêu kinh tế để nêu thực trạng tíndụng của khách hàng

- Tổng hợp kết quả phân tích, đưa ra các kết luận đánh giá thực trạng sửdụng khoản vay của khách hàng

1.3.2.2 Sự hợp lý của các chỉ tiêu chấm điểm, xếp hạng

Các tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín trên thế giới cũng như các Ngân hàngthương mại tại Việt Nam đều xây dựng các mô hình chấm điểm tín dụng riêng theocác tiêu chí khác nhau Do đó tuỳ từng mục đích xếp hạng mà các chủ thể xếp hạnglựa chọn các chỉ tiêu khác nhau Tuy nhiên nếu có thể thì nên có nhiều chỉ tiêu để

có thể đánh giá tốt hơn về khách hàng thể nhân nhưng đồng thời cũng phải tránh đặt

ra quá nhiều chỉ tiêu lan man mà không tập trung vào mục tiêu chính Chất lượngcủa việc chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân phụ thuộc chủ yếu vàoviệc lựa chọn các chỉ tiêu xếp hạng của cơ quan XHTD Các chỉ tiêu thường đượcchia ra hai loại, đó là các chỉ tiêu tài chính và các chỉ tiêu phi tài chính

- Đối với các chỉ tiêu tài chính:

Phân tích tình hình tài chính là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu và sosánh số liệu về tài chính hiện tại với quá khứ Thông qua việc phân tích tình hình tàichính có thể đánh giá tiềm năng, hiệu quả sử dụng vốn cũng như những rủi ro trongtương lai và triển vọng phát triển của khách hàng

Tuỳ theo mục tiêu phân tích tài chính mà nhà phân tích chú trọng nhiều hơntới nhóm tỷ số này hay nhóm tỷ số khác Chẳng hạn, các chủ nợ ngắn hạn đặc biệtquan tâm đến tình hình khả năng thanh toán của người vay Trong khi đó, các nhàđầu tư dài hạn quan tâm nhiều hơn đến khả năng hoạt động và hiệu quả sản xuấtkinh doanh; ngoài ra họ cũng cần nghiên cứu khả năng thanh toán để đánh giá khảnăng thanh toán hiện tại và xem xét lợi nhuận để dự tính khả năng trả nợ cuối cùngcủa khách hàng Bên cạnh đó, họ cũng chú trọng đến tỷ số về cơ cấu vốn vì sự thayđổi tỷ số này ảnh hưởng đáng kể tới lợi ích của họ

Mỗi nhóm tỷ số trên bao gồm nhiều tỷ số và trong từng trường hợp các tỷ sốđược lựa chọn sẽ phụ thuộc vào bản chất, quy mô hoạt động của chủ thể phân tích

- Chỉ tiêu số dư nợ và tình trạng dư nợ hiện tại

Tổng dư nợ: Tổng dư nợ của khách hàng bao gồm tất cả các khoản nợ của

Nhóm nợ cao nhất hiện tại: Phản ánh đến thời điểm hiện tại khoản nợ củakhách hàng có nhóm nợ cao nhất là nhóm nào.

Chỉ tiêu kì trả nợ hiện tại: Phản ánh khoản nợ của khách hàng được thỏa mãnthanh toán tiền gốc của khách hàng theo tháng, quý, hay năm Mức điểm tương ứng

là 30, 35, 40 Kỳ hạn trả nợ càng dài, thì phản ánh áp lực trả nợ của khách hàngcàng thấp, mức rủi ro càng thấp

Chỉ tiêu về lịch sử quan hệ tín dụng:

Chỉ tiêu số năm có quan hệ với tổ chức tín dụng: Phản ánh độ dài lịch sử củaquan hệ tín dụng Khách hàng càng có quan hệ lâu năm với tổ chức tín dụng càngđáng tin cậy

- Các chỉ tiêu phi tài chính

Việc xem xét các chỉ tiêu này là không bắt buộc trong quá trình chấm điểm,xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân Điều này rất quan trọng đối với nhà đầu tưtrong việc dự đoán tình huống có thể xảy ra rủi ro dẫn đến không thu hồi được vốntrong tương lai Thông tin phi tài chính có rất nhiều loại; vấn đề đặt ra là phải chuẩn

1.3.2.3 Các nhân tố chủ quan khác

- Trình độ hiện đại hoá công nghệ chấm điểm, xếp hạng

Công nghệ sử dụng hiện đại và đạt tiêu chuẩn hay không rõ ràng quyết địnhđến chất lượng công tác xếp hạng tín dụng Chất lượng công tác chấm điểm tíndụng không thể cao khi mà công tác này vẫn được tiến hành một cách thủ côngtuỳ theo trình độ đánh giá chủ quan của cán bộ ngân hàng Khi được tiến hànhtheo quy trình trên phần mềm chấm điểm và định hạng thì kết quả thu được sẽ caohơn Khi sử dụng phần mềm chấm điểm tự động sẽ hạn chế được sai sót do lỗi chủquan của cán bộ, rút ngắn được thời gian chấm điểm đồng thời nâng cao chấtlượng công tác này

- Năng lực và trình độ của cán bộ

Cán bộ xếp hạng tín dụng là người trực tiếp tiến hành thực hiện các bước xếphạng tín dụng từ thu thập thông tin, thẩm định thông tin đến việc phân tích, chấmđiểm Do đó trình độ cán bộ tín dụng là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượngcủa công tác này Nếu cán bộ có trình độ chuyên môn vững, hiểu biết về các chỉ tiêutài chính cũng như phi tài chính để đánh giá khách hàng thể nhân chính xác, xem

Không những các cán bộ tín dụng ngân hàng đòi hỏi chuyên môn vững màđạo đức nghề nghiệp là vấn đề vô cùng quan trọng Ở nhiều ngân hàng có ra quyđịnh về việc cán bộ tín dụng không được nhận hoa hồng của khách hàng cũng là engại vấn đề đạo đức nghề nghiệp, theo đó có thể cán bộ tín dụng biết sai mà khôngsửa hoặc cố tình làm sai để có lợi cho doanh nghiệp và cho thể nhân.

1.4 MỘT SỐ MÔ HÌNH CHẤM ĐIỂM, XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN VA BAI HỌC KINH NGHIỆM CHO TRUNG TAM THONG TIN TIN DỤNG QUỐC GIA

1.4.1 Mô hình điểm số tín dụng thể nhân áp dụng cho các ngân hàng bán lẻ tại

Việt Nam

Stefanie Kleimeier - Phó Giáo sư Tài chính, Đại học Maastricht, Trường

Kinh doanh và Kinh tế, Hà Lan- đã tiến hành nghiên cứu chi tiết nguồn số liệu đượctổng hợp từ các NHTM tại Việt Nam theo hai mươi hai biến số bao gồm độ tuổi, thunhập, trình độ học vấn, nghề nghiệp, thời gian công tác, tình trạng cư ngụ, giới tính,tình trạng hôn nhân, mục đích vay, để xác định mức độ ảnh hưởng của các biến

số này đến rủi ro tín dụng và qua đó thiết lập một mô hình điểm số tín dụng thể

nhân áp dụng cho các ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam [14].

Nghiên cứu của Stefanie Kleimeier đã xây dựng mô hình chấm điểm tíndụng thể nhân gồm hai phần là chấm điểm thân nhân và năng lực trả nợ, chấm điểmquan hệ với ngân hàng như trình bầy trong bảng 1.2 Căn cứ vào tổng điểm đạtđược để xếp loại theo mười mức giảm dần từ Aaa đến D như trình bầy bảng 1.1.Tuy nhiên, công trình nghiên cứu này không đưa ra cách tính điểm cho từng chỉtiêu, để vận dụng được mô hình đòi hỏi các ngân hàng thương mại phải thiết lậpthang điểm cho từng chỉ tiêu đánh giá phù hợp với thực trạng và hệ thống cơ sở dữliệu thể nhân tại ngân hàng mình

22Bảng 1.1: Ký hiệu XHTD thể nhân theo Stefanic Kleimeier

Tuôi 18 - 25 26 - 40 40 - 60 >60

Trình độ học vấn Sau đại học Đại học, Cao

đẳng Trung học Dưới trunghọcNghề nghiệp Chuyên môn Giúp việc Kinh doanh Hưu trí

Thời gian công tác <0.5 năm 0.5 - 1 năm 1 - 5 năm >5 năm

Thời gian làm công

việc hiện tại

<0.5 năm 0.5 - 1 năm 1 - 5 năm >5 năm

Tình trạng cư trú Nhà riêng Nhà thuê Sống cùng gia

đình Khác

Số người phụ thuộc Độc thân 1 - 3 người 3 - 5 người >5 người

Thu nhập hàng năm <12 triệu đồng 12 - 36 triệu

đồng

36 - 120 triệuđồng

>120 triệuđồng

(Nguồn:

[14])

Bảng 1.2: Chỉ tiêu chấm điểm XHTD thể nhân theo mô hình Stefanie Kleimeier

Có trễ hạntrên 30ngày

Thực hiện cam kết

với

ngân hàng (dài hạn)

Khách hangmới

Chưa bao giờtrễ hạn

Có trễ hạntrong

2 năm gần đây

Có trễ hạntrước 2nămgần đâyTổng giá trị khoản

vay

chưa trả

< 100 triệuđồng 100 - 500 triệuđồng 500 triệu đồng-

Số dư bình quân tài

khoản tiết kiệm trong

năm trước đây

<20 triệu đồng 20 - 100 triệu

đồng 100 - 500 triệuđồng >500 triệuđồng

23

Tỷ trọng Tiêu chí đánh giá

35% Lịch sử trả nợ (payment history): Thời gian trễ hạn càng dài và số tiềntrễ hạn càng cao thì điểm số tín dụng càng thấp

30%

Dư nợ tại các tổ chức tín dụng (Amout owed): Nợ quá nhiều so với

mức cho phép đặc biệt là đối với thẻ tín dụng sẽ làm giảm điểm số tín

dụng

15%

Độ dài của lịch sử tín dụng (Length of credit history): Thông tin càng

nhiều năm càng đáng tin và điểm số tín dụng sẽ càng cao

10%

Số lần vay nợ mới (new credit): Vay nợ thường xuyên bị xem là dấu

hiệu có khó khăn về tài chính nên điểm số tín dụng càng thấp

10%

Các loại tín dụng được sử dụng (Types of credit used): Các loại nợ

khác nhau sẽ được tính điểm số tín dụng khác nhau

(Nguồn:

[14])

1.4.2 Mô hình điểm số tín dụng thể nhân của công ty xếp hạng tín dụng Fico (Mỹ)

Khác với mô hình điểm số tín dụng thể nhân của Stefanie Kleimeier, điểmFICO không tính đến các yếu tố về: tình trạng hôn nhân, tuổi của đối tượng, mứclương, nghề nghiệp, vị trí, đơn vị công tác, ngày bắt đầu làm việc, danh sách cácviệc đã làm, nơi ở, đối tượng có phải thực hiện nghĩa vụ nuôi con/ hỗ trợ gia đình

hoặc trả tiền thuê nhà theo thỏa thuận hay không [20],

Điểm số tín dụng (Credit score) thể nhân là một phương tiện kiểm soát tíndụng được gán cho mỗi thể nhân tại một số nước phát triển giúp tổ chức tín dụngước lượng được rủi ro khi cho vay Điểm tín dụng càng thấp thì mức rủi ro của nhàcho vay càng cao Fair Isaac Corp đã xây dựng mô hình điểm số tín dụng FICO thấpnhất là 300 và cao nhất là 850 áp dụng cho thể nhân dựa vào tỷ trọng của 5 chỉ số

24phân tích được trình bầy trong bảng 1.3

Bảng 1.3: Tỷ trọng các tiêu chí đánh giá trong mô hình điểm số tín dụng FICO

1.4.3 Mô hình điểm số tín dụng VantageScore

Tại Mỹ hiện xuất hiện mô hình điểm số Vantage Score cạnh tranh với mô

hình của FICO [19] Đó là mô hình do ba công ty cung cấp dữ liệu tín dụng là

Equifax, Experian và Trans Union xây dựng Mô hình điểm số tín dụng VantageScore rất đơn giản giúp mọi người dễ hiểu với năm mức xếp hạng giảm dần từ Ađến F như trình bầy tại bảng 1.4 tương ứng với điểm số được thiết lập từ 501 (Thấpnhất, không đáng tin cậy nhất) đến 990 (Cao nhất, đáng tin cậy nhất) Tỷ trọng các

25

tiêu chí đánh giá được trình bầy như trong bảng 1.5

Bảng 1.4: Mô hình điểm số tín dụng Vantage Score

23% Tình trạng sử dụng tín dụng (Credit Otilization): tỷ lệ vay, trả; ýthức trả nợ đúng hạn

15%

Tình trạng số dư có (Credit Balance): tổng các khoản vay vàmức tín dụng sẵn có để đáp ứng các khoản nợ quá hạn đượcchấm điểm rất khắt khe

Chỉ tiêu Điểm ban đầu

Nhà chung Với gia

đình

Thuê Khác 10%

5 Số người ăntheo <3 người 3 người 4 người 5 người Trên 5người 10%

6 Cơ cấu giađình Hạt nhân Sống vớicha

mẹ

Sống cùnggia đìnhkhác

7 nhân mạngBảo hiểm >100triệu 50 - 100triệu 30 - 50 triệu <30 triệu 10%

8 công việcTính chất điều hànhQuản lý, Chuyên môn

Lao độngđược đàotạo

Lao độngthời vụ

Thấtnghiệp 10%

Phần II Quan hệ với ngân hàng1

Thu nhập

ròng ổn

định

>10 triệuđồng 5 - 10 triệuđồng 3 - 5 triệuđồng 1 - 3 triệuđồng <1 triệuđồng 30%

1.4.4 Hệ thống xếp hạng tín dụng thể nhân cuả NH Đầu Tư Phát Triển Việt

Nam - Ngân hàng BIDV

Mô hình chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân của BIDV baogồm hai phần là chỉ tiêu chấm điểm thân nhân với trọng số 0.4 và các nhóm chỉ tiêuchấm điểm quan hệ với ngân hàng trọng số 0.6 Các chỉ tiêu đánh giá, điểm ban đầutrọng số từng chỉ tiêu được trình bầy trong bảng 1.7

Bảng 1.6: Các chỉ tiêu chấm điểm thể nhân của BIDV

Chỉ tiêu Điểm ban đầu

Đã bị giahạn nợ,hiệntrả nợ tốt

Đã có nợquáhạn/kháchhàng mới

Đã có nợquá hạn,khả năngtrả nợkhông ổnđịnh

Hiệnđang có

nợ quáhạn

Chỉ sửdụngdịch vụthanh toán

Khôngsửdụng

Bảng 1.7: Thang điểm và xếp hạng trong chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách

hàng thể nhân tại BIDV

1 Thời gianlàm công

3

Cơ cấu gia

đình Hạt nhân Sống với cha mẹ gia đình khácSống cùng 1 Sống cùngmột

36 - 120 triệu đồng

12 - 36 triệuđồng

<12 triệu đồng

40 _30 _ 15 -5

6 Thu nhậpgia đình

hàng năm

>240 triệuđồng

72 - 240 triệu đồng

24 - 27 triệuđồng

<24 triệu đồng

40 _30 _ 0 -5 Quan hệ với ngân hàng _

_hạn _

Thời gianquá

hạn <30 ngày

Thời gian quáhạn >30 ngày

0 _40 _ 0 -52

Tình hình

trả

lãi

Khách hàngmới Chưa bao giờchậm trả

Chưa bao giờchậm trảtrong

Đã có lânchậm trảtrong

3 Tổng dư nợ

<100 triệuđồng

100- 500 triệu đồng

(Nguồn: [12])

1.4.5 Hệ thống chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân của

NHTMCP Công Thương Việt Nam

Mô hình chấm điểm, xếp hạng tín dụng thể nhân củ NHTMCP Công ThươngViệt Nam gồm hai phần: chỉ tiêu chấm điểm thông tin thể nhân (thân nhân) và chỉthiêu chấm điểm quan hệ với ngân hàng Các chỉ tiêu chấm điểm và điểm số được

28

trình bày trong bảng 1.8

Bảng 1.8: Chỉ tiêu chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân tại

NHTMCP Công Thương Việt Nam