Nghiên cứu tác động của tổng đầu tư (i), xuất khẩu (EX), nhập khẩu (IM) đến tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong giai đoạn từ 2001 đến 2020

Chính vì vậy, hoạt động đầu tư, xuất nhập khẩu đang là một vấn đề cấp báchcần được Chính phủ và các cơ quan bộ ngành quan tâm, quán triệt sao cho thật hợp lý, cũng là lý do nhóm em chọn

Trang 1

BÁO CÁO THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG

Nguyễn Thị Thùy Linh

Nguyễn Văn Quyền

Nguyễn Công Khánh

Hoàng Phương Thùy

Các biến kinh tế sử dụng:

1 GDP Biến phụ thuộc Tổng sản phẩm quốc nội tỷ đồng

Trang 2

Mở đầu

1 Tính cấp thiết của đề tài

Trong 70 năm hình thành và phát triển của ngành Công Thương, cùng cácdấu mốc lịch sử của đất nước, hoạt động đầu tư,xuất nhập khẩu của Việt Nam đã

có sự thay đổi mạnh mẽ, trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng cũng như

sự đổi mới sáng tạo của nền kinh tế

Có rất nhiều yếu tố tác động đến GDP, trong đó quan trọng nhất phải kể đếnhoạt động đầu tư, xuất- nhập khẩu Đầu tư theo nghĩa rộng là sự hy sinh các nguồnlực ở hiện tại để tiến hành các hoạt động nào đó nhằm thu về cho người đầu tư cáckết quả nhất định trong tương lai lớn hơn các nguồn lực đã bỏ ra để đạt được cáckết quả đó Xuất, nhập khẩu thúc đẩy sản xuất hàng hoá phát triển, chuyển đổi cơcấu kinh tế ổn định và từng bước nâng cao mức sống của nhân dân

Đặc biệt, GDP năm 2020 tăng 2,91% -tuy là mức tăng thấp nhất của cácnăm trong giai đoạn 2011-2020 nhưng trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biếnphức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế – xã hội thì đây là thànhcông lớn của Việt Nam với mức tăng trưởng năm 2020 thuộc nhóm cao nhất thếgiới; cho thấy tính đúng đắn trong chỉ đạo, điều hành khôi phục kinh tế, phòngchống dịch bệnh và sự quyết tâm, đồng lòng của toàn bộ hệ thống chính trị, Chínhphủ, Thủ tướng Chính phủ; sự nỗ lực, cố gắng của người dân và cộng đồng doanhnghiệp để thực hiện có hiệu quả mục tiêu “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa pháttriển kinh tế – xã hội” Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã đứngvững trong sự đứt gãy thương mại quốc tế trên toàn cầu, giữ được đà tăng trưởng

và tạo lực kéo quan trọng cho cả nền kinh tế Mặc dù xuất nhập khẩu đem lại nhiềuthuận lợi song vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, nếu không có sự kiểm soát của Nhànước một cách chặt chẽ kịp thời sẽ gây các thiệt hại khi buôn bán với nước ngoài.Các hoạt động xấu về kinh tế xã hội như buôn lậu, trốn thuế, ép cấp, ép giá dễ pháttriển Chính vì vậy, hoạt động đầu tư, xuất nhập khẩu đang là một vấn đề cấp báchcần được Chính phủ và các cơ quan bộ ngành quan tâm, quán triệt sao cho thật hợp

lý, cũng là lý do nhóm em chọn đề tài : “Nghiên cứu tác động của tổng đầu tư (I), xuất khẩu (EX), nhập khẩu (IM) đến tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong giai đoạn từ 2001 đến 2020”

2 Mục tiêu nghiên cứu

Phân tích tác động của đầu tư, xuất khẩu, nhập khẩu đến tổng sản phẩm quốcnội của Việt Nam qua những số liệu cụ thể, từ đó có cái nhìn tổng thể, sâu sắc hơn

về GDP của Việt Nam giai đoạn 2001 đến 2020

3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

Trang 3

Bài nghiên cứu không chỉ tổng hợp đầy đủ cơ sở lý luận tác động của tổng đầu

tư, xuất nhập khẩu đến GDP của Việt Nam mà còn đo lường mức độ các yếu tố (I,

EX, IM) ảnh hưởng đến tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam thông qua mô hìnhkinh tế lượng được sử dụng Qua đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượngđầu tư, giảm tỷ lệ rủi ro xuất nhập khẩu, duy trì mức độ ổn định GDP và sức chốngchịu của nền kinh tế trong bối cảnh hỗn loạn của đại dịch Covid 19

Bài nghiên cung cấp cơ sở khoa học đáng tin cậy có thể dùng để định hướngcho các công trình nghiên cứu sau này Đồng thời cung cấp bộ số liệu, dẫn chứngtoàn diện cho các cơ quan, Bộ/Ngành trên cả nước nắm được tình hình chung vềthực trạng GDP Việt Nam hiện nay

Kết quả bài nghiên cứu sẽ góp phần làm sáng tỏ mối quan hệ giữa các yếu tốtổng đầu tư, xuất khẩu, nhập khẩu đến tổng sản phẩm quốc nội GDP

5 Kết cấu

Chương I: Thiết kế nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu

Chương II: Kết quả nghiên cứu và kiểm định mô hình

Chương III:Khắc phục khuyết tật

Chương IV: Kết luận và khuyến nghị

CHƯƠNG I: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1.1 Thiết kế nghiên cứu

1.1.1 Xây dựng số liệu nghiên cứu

Bài nghiên cứu sử dụng bộ số liệu thứ cấp được tổng hợp qua từng năm vớinguồn số liệu từ Tổng cục thống kế Bảng kê với 3 biến độc lập: tổng đầu tư, xuấtkhẩu và nhập khẩu; cùng với đó là biến phụ thuộc: Tổng sản phẩm quốc nội

Trang 4

Bảng số liệu sau đây cho chuỗi thời gian từ năm 2001 – 2020 về tổng đầu tư (I –Đơn vị tỷ đồng); xuất khẩu của Việt Nam (EX – Đơn vị triệu USD); nhập khẩu củaViệt Nam (IM – Đơn vị triệu USD) và cuối cùng là Tổng sản phẩm quốc nội (GDP– Đơn vị tỷ đồng)

Trang 5

2020 6293144 282629 262691 2164457

1.1.2 Lựa chọn mô hình nghiên cứu

Để đánh giá được tác động của tổng đầu tư, xuất khẩu, nhập khẩu đến tổngsản phẩm quốc nội của Việt Nam giai đoạn 2001 – 2020, chúng tôi sử dụngphương pháp bình phương nhỏ nhất OLS được hồi quy dựa trên phần mềm Eviews

12 Sau khi tiến hành hồi quy chúng tôi sẽ đánh giá các biến β1 β2, β3, β4, có phùhợp với lý thuyết kinh tế không Sau đó chúng tôi tiến hành kiểm định khuyết tậtcủa mô hình và cuối cùng sẽ đưa mô hình hoàn chỉnh cùng các kết luận phân tíchkèm theo

2.1.3 Lập phương trình mô tả mối quan hệ của các biến

Log (GDP) = β1 + β2log (EX) + β3log (IM) + β4log (I ) + u i i i i i

Biến phụ thuộc: GDP: Tổng sản phẩm quốc nội GDP

Biến độc lập: I: Tổng đầu tư

EX: Xuất khẩuIM: Nhập khẩuβ1: Hệ số chặn

β2; β3; β4: Các tham số chưa biết của mô hình

ui: Sai số ngẫu nhiên

1.2 Phương pháp nghiên cứu

Bên cạnh đó nhóm nghiên cứu cũng đã kế thừa các kết quả nghiên cứu, báocáo đánh giá về tác động của tổng đầu tư, xuất khẩu, nhập khẩu đến tổng sản phẩmquốc nội của Việt Nam Từ đó tổng hợp và phát triển, đưa ra kết luận khái quátchung về tác động của cả ba yếu tố nêu trên đến tổng sản phẩm quốc nội của ViệtNam giai đoạn 2001 – 2020 đồng thời là những khuyến nghị và giải pháp kèm theođó

1.2.2 Phương pháp bình phương nhỏ nhất OLS (hồi quy bằng phần mềm Eviews)

Phương pháp bình phương nhỏ nhất OLS (ordinary least squares – OLS) làphương pháp được sử dụng rộng rãi nhất để ước lượng các tham số trong phương

Trang 6

trình hồi quy Để tối thiểu hóa tổng bình phương của các khoảng cách theo phươngthẳng đứng giữa số liệu thu thập được và đường (hay mặt) hồi quy Sử dụng đặcbiệt nhờ đó mà phương pháp này là phương pháp mạnh nhất và được nhiều phươngpháp này kèm theo một vài giả thiết, các ước lượng thu được có tính chất ngườithích sử dụng.

Số liệu trong bài nghiên cứu được tổng hợp từ tổng cục thống kê và thống kêhải quan qua từ năm 2001 đến năm 2020 (N=20) để nghiên cứu sự tác động củatổng đầu tư, xuất khẩu, nhập khẩu đến tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam Từhàm hồi quy tổng thể ta có hàm hồi quy mẫu:

Log (GDPi) = 1 + 2log (EXi) + 3Log (IMi) + 4log (Ii)

Theo phương pháp OLS, ta cần tìm các giá trị β2, β3, β4 sao cho tổng bìnhphương phần dư là bé nhất

Dựa trên kết quả chạy mô hình OLS cho thấy tất cả các biến giải thích đượcphần trăm sự biến đổi của tăng trưởng kinh tế, cho phép chúng ta dự báo đượcnhững thay đổi về tăng trưởng kinh tế trong tương lai, …

CHƯƠNG II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH

2.1 Ước lượng mô hình hồi quy sử dụng phần mềm Eviews

Với số liệu từ mẫu trên, sử dụng phần mềm Eviews 12 để ước lượng, ta có báo cáo sau:

Dependent Variable: LOG(GDP)

Method: Least Squares

R-squared 0.996873 Mean dependent var 14.54544

Adjusted R-squared 0.996287 S.D dependent var 0.866142

S.E of regression 0.052778 Akaike info criterion -2.868597

Sum squared resid 0.044568 Schwarz criterion -2.669451

Log likelihood 32.68597 Hannan-Quinn criter -2.829722

F-statistic 1700.390 Durbin-Watson stat 0.704993

Trang 7

Prob(F-statistic) 0.000000

Báo cáo 1: Kết quả ước lượng mô hình tổng sản phẩm quốc nội (GDP) theo xuất khẩu (EX), nhập khẩu (IM) và tổng đầu tư (I) từ 2001 đến 2020

- Mô hình hồi quy mẫu có dạng:

SRM: log (GDPi) =1+2 EXi +3 IMi +4 Ii +ei

Trong đó: 1= 1.478895

2= 0.7980633= -0.6910854= 0.882451Thay vào mô hình hồi quy mẫu, ta có:

log (GDPi) = 1.478895+0.798063xlog EXi-0.691085xlog IMi+0.882451xlog Ii +ei

- Ý nghĩa kinh tế:

1= 1.478895 không có ý nghĩa kinh tế

2= 0.798063 cho biết khi xuất khẩu tăng 1% với điều kiện các yếu tố khác khôngđổi thì tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trung bình tăng 0.798063%

3= -0.691085 cho biết khi nhập khẩu tăng 1% với điều kiện các yếu tố khác khôngđổi thì tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trung bình giảm 0.691085%

4= 0.882451 cho biết khi tổng đầu tư tăng 1% với điều kiện các yếu tố khác khôngđổi thì tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trung bình tăng 0.882451%

2.2 Tiến hành một số kiểm định liên quan đến mô hình hồi quy

2.2.1 Kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy :

* Kiểm định cặp giả thuyết: {{H0:R2= 0 MHHQ không phù hợp {H1:R2>0

Trang 8

→ Với mức ý nghĩa α = 5%, tra bảng ta có F0,053,n-4= F0,053,16=3,24

Fqs=1700,390>3,24=F0,053,16Fqsthuộc W

→ Vậy với α = 0.05 thì hàm hồi quy phù hợp

2.2.2 Kiểm định sự phù hợp của các hệ số hồi quy

 Kiểm định 1.

* Kiểm định cặp giả thuyết sau: H0 :1=0

H1: β1 ≠ 0

*Tiêu chuẩn kiểm định: T = 1Se(1) ~ T(n-4)

* Miền bác bỏ : W = { T / T>t2(n-4) } với mức ý nghĩa α = 5%

→ Từ báo cáo 1, ta có:

Tqs = 1,950134 → Tqs= 1,950134

Với mức ý nghĩa α = 5%, tra bảng ta có t 0.02516 = 2,12

Ta thấy : Tqs < t0,02516 → Tqs< W Do đó chưa đủ có sở bác bỏ giả thuyết Ho, tạm chấp nhận Ho

 Kiểm định 2.

H1: β2 ≠ 0

→ Từ báo cáo 1, ta có:

Tqs = -2.998485→ Tqs= 2.998485

Với mức ý nghĩa α = 5%, tra bảng ta có t 0.02516 = 2,12

Ta thấy : Tqs > t0,02516 → Tqs> W Do đó bác bỏ Ho, chấp nhận H1

Trang 9

Kết luận : Vậy với mức ý nghĩa 5% như trên, ta thấy nhập khẩu có ảnh hưởng đến GDP ở Việt Nam

 Kiểm định 4.

H1: β4 ≠ 0

2.2.3.1 Kiểm định đa cộng tuyến

a Phương pháp hồi quy phụ

 Ước lượng mô hình ban đầu thu được R 2₁

 Hồi quy mô hình có dạng:

Log(EXi)= 1+2log(IMi)+3log(Ii)+ViDependent Variable: LOG(EX)

Trang 10

=> Kết quả trên dùng để kiểm tra khuyết tật đa cộng tuyến bằng phương pháp hồi quy phụ

+ Kiểm định cặp giả thuyết

H0: Mô hình gốc không có đa cộng tuyến

H1: Mô hình gốc có đa cộng tuyến+ Tiêu chuẩn kiểm định

F= R 2/ (3- 1)1-R 2/n-3 ₁ ₁ ~ F⁽2, n-3 ⁾

* Với mức ý nghĩa 0.05, miền bác bỏ:

W=F/F>F0,052,n-3Dựa vào mẫu :Fqs= R 2/ (k- 1)1-R 2/n-k₁ ₁ = 1435,642

Tra bảng ta có F0,052,n-3= F0,052,17=3,59

Fqs>3,59=F0,053,16Fqsthuộc W

Kết luận: Vậy với mức ý nghĩa = 5%, mô hình gốc có đa cộng tuyến

b Nhân tử phóng đại phương sai VIF

Variance Inflation Factors: LOG(EX)

Date: 03/04/22 Time: 22:14

Sample: 2001 2020

Included observations: 20

Trang 11

Coefficient Uncentered Centered

LOG(EX) 0.027430 25103.60 169.8991

LOG(IM) 0.053120 49299.32 276.9017

LOG(I) 0.046612 61289.77 204.7310

Ta có VIF (log (EX)) = 11-R 2 = 169,8991 >10₁

Vậy mô hình gốc có đa cộng tuyến rất cao

2.2.3.2 Kiểm định phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi

a Kiểm định White

* Hồi quy mô hình ban đầu thu được tìm được phần dư ei→ei2.

* Hồi quy mô hình White có dạng:

ei2=1+2log (EX)i+3ln (IM)i+4log (I)i+5log (EX)i2+6log (IM)i2+7log (I)i2+Vi

- Tổng các hệ số của mô hình là kW , hệ số xác định Rw2

- Sử dụng chương trình Eview để có báo cáo kiểm định White như sau:

- Báo cáo 4: Kiểm định White của mô hình hồi quy

Kiểm định White ko có tích nhân chéo

Trang 12

Heteroskedasticity Test: White

Trang 13

Null hypothesis: Homoskedasticity

Dependent Variable: RESID^2

Sum squared resid 8.88E-05 Schwarz criterion -8.887972

* Kiểm định cặp giả thuyết:

H : Mô hình gốc có phương sai sai số ngẫu nhiên không thay đổi0

H : Mô hình gốc có phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi1

Mức ý nghĩa 5%

Trang 14

* Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định:

→ Chưa có cơ sở để bác bỏ giả thuyết H , chấp nhận giả thuyết H0 0

Vậy với mức ý nghĩa 5% mô hình gốc không có phương sai sai số thay đổi

b Kiểm định glejser

Sử dụng chương trình Eview để có báo cáo kiểm định glejser như sau:

Heteroskedasticity Test: Glejser

Null hypothesis: Homoskedasticity

Dependent Variable: ARESID

Trang 15

C 0.450099 0.367890 1.223461 0.2389

LOG(EX) 0.037662 0.080345 0.468751 0.6456

LOG(IM) 0.119090 0.111808 1.065124 0.3026

LOG(I) -0.161730 0.104735 -1.544185 0.1421

* Kiểm định cặp giả thuyết:

H : Mô hình gốc có phương sai sai số ngẫu nhiên không thay đổi0

H : Mô hình gốc có phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi1

Tra bảng được: F0.05(3,16)=3,24 Do:

Fqs < F0.05(3,16) nên chưa có cơ sở để bác bỏ giả thuyết H , chấp nhận giả thuyết 0

H0

Vậy với mức ý nghĩa 5% mô hình gốc không có phương sai sai số thay đổi.

2.2.3.4 Kiểm định tự tương quan

a Kiểm định Breusch-Godfrey (BG)

- Ước lượng mô hình ban đầu thu được et

Trang 16

- Ước lượng mô hình Breusch-Godfrey có dạng:

et=1+2I1+3IM1+1et-1+1et-2+Vt

→Thu được: RBG2

- Sử dụng chương trình Eviews để tiến hành kiểm định B-G ta có báo cáo:

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 1 lag

Obs*R-squared 9.292051 Prob Chi-Square(1) 0.0023

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Date: 03/09/22 Time: 21:10

Sample: 2001 2020

Included observations: 20

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

+ Kiểm định cặp giả thuyết:

H0:Mô hình ban đầu không có tự tương quan bậc 1

Trang 17

H1:Mô hình ban đầu có tự tương quan bậc 1Mức ý nghĩa 5%

+ Tiêu chuẩn kiểm định:

χ2=n-1RBG2~21+ Miền bác bỏ giả thuyết H0, với mức ý nghĩa α=0,05 là:

W=2/2>2(1)+ Tính giá trị qs2= 9,292051

Theo báo cáo ta có:

- Ước lượng mô hình gốc => ei,ei-1

- Kiểm định cặp giả thuyết:

H0:Mô hình ban đầu không có tự tương quan

H1:Mô hình ban đầu có tự tương quan Mức ý nghĩa 5%

+ Tiêu chuẩn kiểm định:

Không có kết luận

về TTQ

Tự tươngquan (-)

Định dạng
Số trang	24
Dung lượng	587,83 KB