BUSINESS STATISTICS Kinh tế lượng Một số vấn đề lý thuyết và thực hành ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA TOÁN KINH TẾ

BUSINESS STATISTICS Kinh tế lượng Một số vấn đề lý thuyết và thực hành ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA TOÁN KINH TẾ Bộ môn Toán kinh tế 1 www mfe neu edu vn/buiduonghai 27 12 2019 http //www mfe neu edu[.]

Kinh tế lượng

Một số vấn đề lý

thuyết

và thực hành

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

Bộ môn Toán kinh tế

Một số vấn đề lý thuyết

 Tiêu chí cho ư c lớc lượng (criteria for estimators) ượng (criteria for estimators)ng (criteria for estimators)

 Mô hình h i quy tuy n tính c đi n ồi quy tuyến tính cổ điển ến tính cổ điển ổ điển ển

 Ki m đ nh và kho ng tin c yển ịnh và khoảng tin cậy ảng tin cậy ậy

 Ch đ nh hàm h i quyỉ định hàm hồi quy ịnh và khoảng tin cậy ồi quy tuyến tính cổ điển

 Vi ph m 1: Bi n đ c l p, phi tuy n, các tham sạm 1: Biến độc lập, phi tuyến, các tham số ến tính cổ điển ộc lập, phi tuyến, các tham số ậy ến tính cổ điển ố

 Vi ph m 2: Trung bình sai s khác 0ạm 1: Biến độc lập, phi tuyến, các tham số ố

 Vi ph m 3: Sai s không “tròn tr a” ạm 1: Biến độc lập, phi tuyến, các tham số ố ịnh và khoảng tin cậy

 Vi ph m 4: Bi n công cạm 1: Biến độc lập, phi tuyến, các tham số ến tính cổ điển ụ

 Vi ph m 5: Sai s đo lạm 1: Biến độc lập, phi tuyến, các tham số ố ư ng và t tờng và tự tư ự tư ương quan

1 Khái niệm

 Sai s ng u nhiênố ẫu nhiên

• Tác đ ng c a vô s các y u t khácộc lập, phi tuyến, các tham số ủa vô số các yếu tố khác ố ến tính cổ điển ố

• Sai s đo lố ư ngờng và tự tư

• Tính b t đ nh c a con ngất định của con ng ịnh và khoảng tin cậy ủa vô số các yếu tố khác ư iờng và tự tư

 Estimate và estimator

 UL t t và UL t t nh tố ố ất định của con ng

2 Tiêu chí của ước lượng

 Bình phư ng sai s nh nh tơ ố ỏ nhất ất định của con ng

 R2 l n nh tớc lượng (criteria for estimators) ất định của con ng

 Không ch chệch

 Hi u quệch ảng tin cậy

 MSE nhỏ nhất

 Ti m c n không ch ch, ti m c n hi u quệch ậy ệch ệch ậy ệch ảng tin cậy

 T i đa hàm h p lýố ợng (criteria for estimators)

3 Giả thiết mô hình cổ

điển

 Hàm là tuy n tínhến tính cổ điển

• Bi n đ c l p sai; phi tuy n; tham s thay đ iến tính cổ điển ộc lập, phi tuyến, các tham số ậy ến tính cổ điển ố ổ điển

 Trung bình sai s khác 0ố

 Sai s là “tròn tr a” ố ịnh và khoảng tin cậy

• PSSS không đ i; Không t tổ điển ự tư ương quan

 C đ nh bi n đ c l p, bi n ph thu c là bi n nnố ịnh và khoảng tin cậy ến tính cổ điển ộc lập, phi tuyến, các tham số ậy ến tính cổ điển ụ ộc lập, phi tuyến, các tham số ến tính cổ điển

• Sai s đo lố ư ng v i bi n ph thu c; t h i quyờng và tự tư ớc lượng (criteria for estimators) ến tính cổ điển ụ ộc lập, phi tuyến, các tham số ự tư ồi quy tuyến tính cổ điển

 Không đa c ng tuy n hoàn h oộc lập, phi tuyến, các tham số ến tính cổ điển ảng tin cậy

4 Kiểm định và khoảng tin

cậy

 Ki m đ nh Tển ịnh và khoảng tin cậy

 Ki m đ nh Fển ịnh và khoảng tin cậy

 Kho ng tin c yảng tin cậy ậy

 Ki m đ nh LR, W, LMển ịnh và khoảng tin cậy

 Bootstrap

5 Chỉ định mô hình

(Specification)

 Ba phư ng phápơ

• Average Economic Regression (AER)

• Test, test, test (TTT)

• Fragility Analysis

 Nguyên t c c a ch đ nh mô hình: 7 nguyên t cắc của chỉ định mô hình: 7 nguyên tắc ủa vô số các yếu tố khác ỉ định hàm hồi quy ịnh và khoảng tin cậy ắc của chỉ định mô hình: 7 nguyên tắc

 Ki m đ nh v ch đ nh sai (misspecification): 10 ển ịnh và khoảng tin cậy ề chỉ định sai (misspecification): 10 ỉ định hàm hồi quy ịnh và khoảng tin cậy

lo i ki m đ nhạm 1: Biến độc lập, phi tuyến, các tham số ển ịnh và khoảng tin cậy

 M t s tiêu chí v ch n ki m đ nhộc lập, phi tuyến, các tham số ố ề chỉ định sai (misspecification): 10 ọn kiểm định ển ịnh và khoảng tin cậy

6 Vi phạm 1

 Thi u bi n phù h pến tính cổ điển ến tính cổ điển ợng (criteria for estimators)

• UL h s ch ch (tr khi không tệch ố ệch ừ khi không tư ương quan)

• PS-HPS b nh đi nên UL cho nó b UL quáịnh và khoảng tin cậy ỏ nhất ịnh và khoảng tin cậy

 Th a bi n không phù h pừ khi không tư ến tính cổ điển ợng (criteria for estimators)

• UL không ch ch nhệch ưng không hi u quệch ảng tin cậy

 Tính phi tuy n: d ng Cobb-Douglasến tính cổ điển ạm 1: Biến độc lập, phi tuyến, các tham số

 Tham s thay đ iố ổ điển

• Switching Regimes

• Affected by other variables

• Random coefficients

7 Vi phạm 2: TB sai số

khác 0

 Kì v ng toàn b sai s khác 0ọn kiểm định ộc lập, phi tuyến, các tham số ố

 Không có h s ch nệch ố ặn

 Bi n ph thu c b gi i h nến tính cổ điển ụ ộc lập, phi tuyến, các tham số ịnh và khoảng tin cậy ớc lượng (criteria for estimators) ạm 1: Biến độc lập, phi tuyến, các tham số

 Hàm bao

 Chuy n d ng logaritển ạm 1: Biến độc lập, phi tuyến, các tham số

8 Vi phạm 3: Sai số không

tròn trịa

 H u qu c a vi ph mậy ảng tin cậy ủa vô số các yếu tố khác ạm 1: Biến độc lập, phi tuyến, các tham số

 PSSS thay đ iổ điển

 T tự tư ư ng quanơ

 GMM (Generalized Method of Moments)

9 Vi phạm 4: ƯL với biến

công cụ

 Bi n công c (instrumential variable)ến tính cổ điển ụ

 Ước lượng (criteria for estimators) ư ng h s khi có bi n công cc l ợng (criteria for estimators) ệch ố ến tính cổ điển ụ

 Tìm bi n công c th nào? 8 ví d tình hu ngến tính cổ điển ụ ến tính cổ điển ụ ố

 Các v n đ v i bi n công cất định của con ng ề chỉ định sai (misspecification): 10 ớc lượng (criteria for estimators) ến tính cổ điển ụ

• Kđ tư ng quan sai s v i bi n đ c l p th nào?ơ ố ớc lượng (criteria for estimators) ến tính cổ điển ộc lập, phi tuyến, các tham số ậy ến tính cổ điển

• Kđ bi n công c không tến tính cổ điển ụ ư ng quan v i sai s ?ơ ớc lượng (criteria for estimators) ố

• Kđ bi n công c tến tính cổ điển ụ ư ng quan đ m nh v i bi n ơ ủa vô số các yếu tố khác ạm 1: Biến độc lập, phi tuyến, các tham số ớc lượng (criteria for estimators) ến tính cổ điển

có v n đ ?ất định của con ng ề chỉ định sai (misspecification): 10

10 Vi phạm 5: Sai số đo

lường & THQ

 Sai s v i các bi nố ớc lượng (criteria for estimators) ến tính cổ điển

• H i quy có tr ng sồi quy tuyến tính cổ điển ọn kiểm định ố

• Bi n công cến tính cổ điển ụ

• M i quan h c u trúc tuy n tínhố ệch ất định của con ng ến tính cổ điển

 T h i quyự tư ồi quy tuyến tính cổ điển

MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC

HÀNH

 1 Ch n ch đọn kiểm định ủa vô số các yếu tố khác ề chỉ định sai (misspecification): 10

 2 Thu th p d li uậy ữ liệu ệch

 3 S d ng d li u có s nử dụng dữ liệu có sẵn ụ ữ liệu ệch ẵn

 4 Khuy n ngh cho th c hànhến tính cổ điển ịnh và khoảng tin cậy ự tư

 5 Vi t báo cáoến tính cổ điển

 6 Danh m c và hụ ư ng d nớc lượng (criteria for estimators) ẫu nhiên

10 “lời răn” khi thực hành

KTL

 1 Dùng suy nghĩ thông thư ng và lý thuy t KTờng và tự tư ến tính cổ điển

 2 Đ t câu h i h p líặn ỏ nhất ợng (criteria for estimators)

 3 Hi u b i c nhển ố ảng tin cậy

 4 Ki m tra kĩ d li uển ữ liệu ệch

 5 Không ph c t p hóaức tạp hóa ạm 1: Biến độc lập, phi tuyến, các tham số

 6 Xem xét k t qu kĩ lến tính cổ điển ảng tin cậy ư ngỡng

 7 Hi u l i h i c a khai phá d li uển ợng (criteria for estimators) ạm 1: Biến độc lập, phi tuyến, các tham số ủa vô số các yếu tố khác ữ liệu ệch

 8 S n sàng th a hi pẵn ỏ nhất ệch

 9 Phân bi t ý nghĩa th ng kê v i đ l n h sệch ố ớc lượng (criteria for estimators) ộc lập, phi tuyến, các tham số ớc lượng (criteria for estimators) ệch ố

 10 Báo cáo c nh ng h n chảng tin cậy ữ liệu ạm 1: Biến độc lập, phi tuyến, các tham số ến tính cổ điển

Làm gì khi dấu hệ số khác

kì vọng?

 1 Xem l i kì v ng v d uạm 1: Biến độc lập, phi tuyến, các tham số ọn kiểm định ề chỉ định sai (misspecification): 10 ất định của con ng

 2 Xem l i d li u, có b / thêm các giá tr ngo i laiạm 1: Biến độc lập, phi tuyến, các tham số ữ liệu ệch ỏ nhất ịnh và khoảng tin cậy ạm 1: Biến độc lập, phi tuyến, các tham số

 3 Xem l i vi c thi u bi nạm 1: Biến độc lập, phi tuyến, các tham số ệch ến tính cổ điển ến tính cổ điển

 4 Xem l i vi c th a bi nạm 1: Biến độc lập, phi tuyến, các tham số ệch ừ khi không tư ến tính cổ điển

 5 Xem l i hi n tạm 1: Biến độc lập, phi tuyến, các tham số ệch ư ng đa c ng tuy n caoợng (criteria for estimators) ộc lập, phi tuyến, các tham số ến tính cổ điển

 6 Xem l i tính ng u nhiên c a m uạm 1: Biến độc lập, phi tuyến, các tham số ẫu nhiên ủa vô số các yếu tố khác ẫu nhiên

 7 Xem l i kích thạm 1: Biến độc lập, phi tuyến, các tham số ư c m uớc lượng (criteria for estimators) ẫu nhiên

12 lời khuyên

12 lời khuyên (tiếp)

7 Bi t cách phân tích m c đ ch ch do thi u bi n ến tính cổ điển ức tạp hóa ộc lập, phi tuyến, các tham số ệch ến tính cổ điển ến tính cổ điển

8 Bi t các d ng hàm kh thi, ch n d ng hàm b t đ u t ến tính cổ điển ạm 1: Biến độc lập, phi tuyến, các tham số ảng tin cậy ọn kiểm định ạm 1: Biến độc lập, phi tuyến, các tham số ắc của chỉ định mô hình: 7 nguyên tắc ầu từ ừ khi không tư

lý thuy t c ến tính cổ điển ơ b n, không ph i t vi c có R ảng tin cậy ảng tin cậy ừ khi không tư ệch 2 cao

9 Đa c ng tuy n không làm UL b ch ch; nói chung v i ộc lập, phi tuyến, các tham số ến tính cổ điển ịnh và khoảng tin cậy ệch ớc lượng (criteria for estimators)

ĐCT bình thư ng thì ch ng c n làm gì ờng và tự tư ẳng cần làm gì ầu từ

10 Ki m đ nh cho th y có các khuy t t t, nhi u khi do ch ển ịnh và khoảng tin cậy ất định của con ng ến tính cổ điển ậy ề chỉ định sai (misspecification): 10 ỉ định hàm hồi quy

đ nh d ng hàm sai; đ ng v i đ i t OLS sang GLS tr ịnh và khoảng tin cậy ạm 1: Biến độc lập, phi tuyến, các tham số ừ khi không tư ộc lập, phi tuyến, các tham số ổ điển ừ khi không tư ừ khi không tư

11 Các hi u ch nh sai s chu n nh ệch ỉ định hàm hồi quy ố ẩn nh ư Newey-West v n gi ẫu nhiên ữ liệu

các UL h s nh ệch ố ư cũ

Viết báo cáo

 Gi i thi u tóm t t v m c tiêu nghiên c u và bi n ớc lượng (criteria for estimators) ệch ắc của chỉ định mô hình: 7 nguyên tắc ề chỉ định sai (misspecification): 10 ụ ức tạp hóa ến tính cổ điển

ph thu cụ ộc lập, phi tuyến, các tham số

 T ng quan v n t t các nghiên c u trổ điển ắc của chỉ định mô hình: 7 nguyên tắc ắc của chỉ định mô hình: 7 nguyên tắc ức tạp hóa ước lượng (criteria for estimators)c

 Gi i thích v ch đ nh phảng tin cậy ề chỉ định sai (misspecification): 10 ỉ định hàm hồi quy ịnh và khoảng tin cậy ư ng trình (mô hình), t i ơ ạm 1: Biến độc lập, phi tuyến, các tham số

sao ch n bi n đ c l p và d ng hàm này, kì v ng v ọn kiểm định ến tính cổ điển ộc lập, phi tuyến, các tham số ậy ạm 1: Biến độc lập, phi tuyến, các tham số ọn kiểm định ề chỉ định sai (misspecification): 10

d u (ho c gi thuy t)ất định của con ng ặn ảng tin cậy ến tính cổ điển

 Mô t v d li u (k c các bi n t t o thêm), ảng tin cậy ề chỉ định sai (misspecification): 10 ữ liệu ệch ển ảng tin cậy ến tính cổ điển ự tư ạm 1: Biến độc lập, phi tuyến, các tham số

ngu n d li u, và nh ng b t thồi quy tuyến tính cổ điển ữ liệu ệch ữ liệu ất định của con ng ư ng c a d li uờng và tự tư ủa vô số các yếu tố khác ữ liệu ệch

 Trình bày các k t qu ến tính cổ điển ảng tin cậy ư c lớc lượng (criteria for estimators) ượng (criteria for estimators)ng theo đ nh d ng ịnh và khoảng tin cậy ạm 1: Biến độc lập, phi tuyến, các tham số

chu n, n u có nhi u mô hình thì ch rõ cái nào t t ẩn nh ến tính cổ điển ề chỉ định sai (misspecification): 10 ỉ định hàm hồi quy ố

nh tất định của con ng

Viết báo cáo (tiếp)

 Phân tích chi ti t k t qu h i quy và bình lu n b t ến tính cổ điển ến tính cổ điển ảng tin cậy ồi quy tuyến tính cổ điển ậy ất định của con ng

kì v n đ nào qua các ki m đ nh; b t đ u thì trình ất định của con ng ề chỉ định sai (misspecification): 10 ển ịnh và khoảng tin cậy ắc của chỉ định mô hình: 7 nguyên tắc ầu từ bày t t c các ki m đ nh, khi đã quen sẽ chú tr ng ất định của con ng ảng tin cậy ển ịnh và khoảng tin cậy ọn kiểm định

m t s ki m đ nh quan tr ng nh t, ph c t p nh tộc lập, phi tuyến, các tham số ố ển ịnh và khoảng tin cậy ọn kiểm định ất định của con ng ức tạp hóa ạm 1: Biến độc lập, phi tuyến, các tham số ất định của con ng

 K t lu n bao g m các chính sách đ xu t, hến tính cổ điển ậy ồi quy tuyến tính cổ điển ề chỉ định sai (misspecification): 10 ất định của con ng ư ng ớc lượng (criteria for estimators)

nghiên c u sauức tạp hóa

 Tài li u tham kh oệch ảng tin cậy

 Ph l cụ ụ