Bài giảng quản trị ngân hàng thương mại 1 chương 3

Các loại nguồn vốn của NHTM- Các loại nguồn vốn của NHTM + Vốn chủ sở hữu + Tiền gửi + Vốn phi tiền gửi DHTM_TMU... Vốn tiền gửi- Đặc điểm + Tiền gửi chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn

CHƯƠNG 3 QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN

CỦA NHTM

DHTM_TMU

Chương 3: Quản trị nguồn vốn của NHTM

3.1 Tổng quan về nguồn vốn trong NHTM

3.1.1 Khái niệm nguồn vốn

3.1.2 Các loại nguồn vốn của NHTM

3.1.3 Tầm quan trọng của nguồn vốn trong NHTM

3.2 Quản trị nguồn vốn của NHTM

3.2.1 Các mô hình quản trị nguồn vốn

3.2.2 Quản trị vốn chủ sở hữu

3.2.3 Quản trị vốn tiền gửi

3.2.4 Quản trị vốn phi tiền gửi

DHTM_TMU

3.1 Tổng quan về nguồn vốn trong NHTM

DHTM_TMU

3.1.1 Khái niệm nguồn vốn

- Khái niệm

Nguốn vốn của NHTM là toàn bộ nguồn tiền tệ mà ngân hàng tạo lập, huy động được để cho vay, đầu tư và thực thi các dịch vụ ngân hàng

DHTM_TMU

3.1.2 Các loại nguồn vốn của NHTM

- Các loại nguồn vốn của NHTM

+ Vốn chủ sở hữu

+ Tiền gửi

+ Vốn phi tiền gửi

DHTM_TMU

3.1.2.1 Vốn chủ sở hữu

- Về phương diện kinh tế: Vốn tự có do chủ sở hữu đóng góp và lợi nhuận được tích luỹ trong quá trình kinh doanh, là vốn thuộc sở hữu của chủ

ngân hàng

- Luật các tổ chức tín dụng: Vốn tự có gồm giá trị thực có của vốn điều lệ, các quỹ dự trữ, một số tài sản “nợ” khác của các TCTD theo qui định của Ngân hàng Nhà nước

DHTM_TMU

3.1.2.1 Vốn chủ sở hữu

Đặc điểm vốn CSH của NHTM:

- Tỷ trọng nhỏ / tổng nguồn vốn của

NHTM(từ 5-10%)

- Tính ổn định cao

- Quyết định quy mô hoạt động của

NHTM

- Là nhân tố xác định tỷ lệ an toàn

trong hoạt động kinh doanh của

NHTM

Vai trò vốn CSH của NHTM

- Chức năng hoạt động

- Chức năng điều chỉnh

- Chức năng bảo vệ

DHTM_TMU

3.1.2.2 Vốn tiền gửi

- Khái niệm: Tiền gửi là tài sản bằng tiền của các tổ chức và cá nhân mà

NH đang tạm thời quản lý sử dụng với trách nhiệm hoàn trả

- Phân loại:

• Tiền gửi tiết kiệm

• Tiền gửi giao dịch

Mục đích gửi tiền

• Tiền gửi cá nhân

• Tiền gửi tổ chức : DN, TCTD, kho bạc

Chủ thể gửi tiền

• Tiền gửi không kỳ hạn

• Tiền gửi có kỳ hạn

Kỳ hạn gửi tiền

DHTM_TMU

3.1.2.2 Vốn tiền gửi

- Đặc điểm

+ Tiền gửi chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn huy động của NHTM + Các NHTM hoạt động được chủ yếu nhờ vào nguồn vốn tiền gửi

+ Tiền gửi là nguồn vốn không ổn định, khách hàng có thể rút tiền bất cứ lúc nào => NHTM cần duy trì một lượng tiền dự trữ đảm bảo khả năng thanh khoản, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu rút tiền của khách hàng

DHTM_TMU

3.1.2.3 Vốn phi tiền gửi

Vay TCTD

Vay trên TTTC

Vay

DHTM_TMU

3.2 Quản trị nguồn vốn của NHTM

DHTM_TMU

3.2.1 Các mô hình quản trị nguồn vốn

Mô hình quản trị tập trung

Mô hình quản trị phân vùng

Mô hình quản trị phân tán

Mô hình khác

DHTM_TMU

3.2.2 Quản trị VCSH của NHTM

Xác định quy mô

VCSH

• Yêu cầu xác định

mức vốn chủ sở

hữu hợp lý

• Các chỉ số xác

định mức VCSH

hợp lý

• Phân tích và so

sánh tương quan

các chỉ tiêu về

vốn

Xác định các biện pháp tăng VCSH

• Tăng vốn từ nguồn nội bộ

• Tăng vốn từ nguồn bên ngoài

Chấp hành các quy định liên quan

• Hệ số an toàn vốn

• Giới hạn góp vốn, mua cổ phần

• Tỷ lệ vốn tự có/

tổng tài sản…

Lập kế hoạch nhu

cầu vốn

• Thiết lập kế hoạch tài chính tổng thể

• Xác định qui mô vốn hợp lý

• Đánh giá và lựa chọn phương thức tăng vốn

DHTM_TMU

3.2.3 Quản trị vốn tiền gửi

Khái niệm:

Quản trị vốn tiền gửi là công tác xác định qui mô và kết cấu vốn tiền gửi, chi phí nguồn tiền gửi, quản trị lãi suất, kỳ hạn, các phương pháp định giá tiền gửi phù hợp với yêu cầu KD và tuân thủ đầy đủ qui định của pháp luật từ đó tìm giải pháp gia tăng vốn tiền gửi của NH

DHTM_TMU

3.2.3 Quản trị vốn tiền gửi

- Vai trò của nghiệp vụ huy động vốn tiền gửi

+ Đối với NHTM: tạo nguồn vốn chủ lực cho hoạt động kinh doanh của NHTM

+ Đối với KH: Cung cấp cho khách hàng một kênh đầu tư vốn an toàn; là nơi an toàn cho việc tích luỹ nguồn tiền tạm thời nhàn rỗi của khách hàng để đáp ứng nhu cầu chi tiêu trong tương lai

DHTM_TMU

3.2.3 Quản trị vốn tiền gửi

Mục tiêu quản trị vốn tiền gửi

• Tìm kiếm nguồn vốn với chi

phí thấp

• Đáp ứng yêu cầu của các

dịch vụ tài chính

• Đảm bảo phù hợp giữa huy

động và sử dụng vốn

• Hạn chế rủi ro lãi suất, thanh

khoản…

Nguyên tắc huy động vốn của

NHTM

• Thực hiện đúng các quy định của pháp luật và của NHNN

về huy động vốn

• Đảm bảo tính hiệu quả trong huy động vốn

• Không để xảy ra sự sụt giảm đột ngột, bất thường của

nguồn vốn huy động

DHTM_TMU

3.2.3 Quản trị vốn tiền gửi

Nội dung quản trị vốn tiền gửi:

•Quản lí quy mô và cơ cấu

•Quản lí kì hạn của nguồn vốn huy động

•Quản lí lãi suất chi trả

•Quản lí chi phí tiền gửi

•Các biện pháp nâng cao KN huy động vốn tiền gửi

DHTM_TMU

3.2.4 Quản trị vốn phi tiền gửi

- Mục tiêu quản trị nguồn vốn phi tiền gửi

Giúp NH lựa chọn nguồn vốn có chi phí thấp nhất khi cần thiết vì thông thường nguồn vốn này thường có lãi suất cao hơn nguồn tiền gửi

Xác định lượng vốn cần thiết, giảm chi phí vốn đồng thời hạn chế rủi ro thanh khoản

DHTM_TMU

3.2.4 Quản trị vốn phi tiền gửi

- Xác định nhu cầu vốn phi tiền gửi:

Nhu cầu

vốn phi tiền

gửi

(khe hở

vốn-FG)

=

Cho vay, đầu tư hiện tại

và dự tính +

Rút tiền htại và dự tính

-Tiền gửi vào NH

hiện tại

và dự tính

Nếu FG>0: đi vay

DHTM_TMU

3.2.4 Quản trị vốn phi tiền gửi

Các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn nguồn vốn phi tiền gửi:

• Chi phí tương đối để huy động từ mỗi nguồn vốn phi tiền gửi

• Tính rủi ro của mỗi nguồn vốn

• Yêu cầu về thời gian của nhu cầu vốn

• Quy định hạn chế áp dụng đối với mỗi nguồn vốn

DHTM_TMU