1 Câu 3: Áp d ụng phương pháp dự báo mô hình tự hồi quy hợp lý để dự báo cho thời kỳ ti ếp theo cho chuỗi dữ liệu giá trị xuất khẩu dầu thô của Việt Nam.. Các năng lượng cần kể tới như:
Trang 1TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH
Môn thi: Kinh tế lượng ứng dụng trong tài chính
H ọ và tên sinh viên: Nguyễn Tiến Dũng MSSV: 030135190079 L ớp học phần:MES312_211_D03 THÔNG TIN BÀI THI
Bài thi có: (b ằng số): …5… trang
(b ằng chữ): Năm trang
MÃ ĐỀ THI/ĐỀ TÀI
BÀI LÀM
Trang 2NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH
-
TÀI CHÍNH
ĐỀ TÀI: DỰ BÁO GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU DẦU THÔ CỦA VIỆT NAM
TRONG THÁNG 11/2021
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Tiến Dũng
Trang 3M ỤC LỤC
Câu 1: Nêu lý do ch ọn đề tài 1
Câu 2: Mô t ả đặc điểm số liệu và các đại lượng đặc trưng 1
Câu 3: Áp d ụng phương pháp dự báo mô hình tự hồi quy hợp lý để dự báo cho thời kỳ ti ếp theo cho chuỗi dữ liệu giá trị xuất khẩu dầu thô của Việt Nam 2
1 Kiểm tra tính dừng của biến bằng giản đồ tự tương quan và kiểm định nghiệm đơn vị ………2
2 Tạo biến sai phân bậc 1 của dữ liệu giá trị xuất khẩu dầu thô đặt tên là dyt 2
3 Xác định các độ trễ p và q của mô hình ARMA với chuỗi dyt 3
4 Thực hiện ước lượng và so sánh kết quả ước lượng 3
5 Dự báo giá trị xuất khẩu dầu thô của Việt Nam trong tháng 11/2021 5
Trang 4L ỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay, ngành công nghiệp năng lượng vẫn đóng vai trò quan trọng trong huyết mạch vận hành sản xuất và trung chuyển hàng hóa thế giới Các năng lượng cần kể tới như: dầu thô, than đá, các mỏ năng lượng khác,… vẫn đóng một nguồn cung to lớn trong việc sản
khủng hoảng năng lượng toàn cầu đang có xu hướng tăng lên, khiến giá xăng dầu trên thế giới tăng cao Theo Al Jazeera phân tích giá dầu thô đã tăng lên một cách chóng mặt trong
thì đến tháng 9/2021 mức giá này đã chạm ngưỡng 90$/ thùng Không chỉ ở trên thế giới, dầu thô ở Việt Nam cũng được ví như vàng đen đang được Nhà nước quản lý và khai thác,
sẽ là một phần lợi nhuận không hề nhỏ cho đất nước Trong bài tiểu luận này, em sẽ tiến hành dự báo tình hình xuất khẩu dầu thô của Việt Nam trong tháng 11/2021 sắp tới nhằm mục đích đưa ra chiến lược tốt nhất để tối đa hóa lợi nhuận
Trang 5-1-
Câu 1: Nêu lý do ch ọn đề tài
Theo như báo cáo của chính phủ Úc năm 2017 trữ lượng thiên nhiên dầu thô của Việt Nam là 4,4 tỷ thùng, đứng thứ ba ở Đông Nam Á Chúng ta có nhiều các mỏ dầu thô nổi tiếng ở biển Đông như Bạch Hổ, Rạng Đông, Hồng Ngọc,… và phần lớn nguồn dầu thô tới
từ đó Tuy nhiên, mức thu ngân sách từ dầu thô ở Việt Nam chỉ đạt 34.500 tỷ đồng (2020) Chiếm vỏn vẹn 2,7% tổng thu ngân sách trong năm Hiện nay, thế giới đang bước vào một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, giá xăng dầu ở hầu hết các nước đều có xu hướng tăng rất cao Chính việc khan hiếm nguồn năng lượng toàn cầu sẽ đẩy giá dầu thô lên cao Đây là điều mà ngành công nghiệp xuất khẩu dầu thô của Việt Nam rất cần Nhà nước sẽ không chỉ thu về ngân sách từ việc khai thác và xuất khẩu dầu thô mà còn thu gián tiếp qua
phần nhỏ trong tổng thu ngân sách Nhà nước, và đang có xu hướng giảm trong các năm trở lại đây, thì chính hiện tượng khan hiếm năng lượng toàn cầu lúc này, về mặt tích cực sẽ thúc đẩy ngành công nghiệp sản xuất năng lượng của chúng ta xuất khẩu nhiều hơn và đạt giá trị cao hơn Đó chính là lý do em muốn làm bài tiểu luận này nhằm dự báo mức giá trị xuất khẩu của dầu thô Việt Nam trong tháng 11/2021 để chúng ta có thể đưa ra được những nhận định đúng đắn và bước đi phù hợp cho các doanh nghiệp nói riêng và ngành sản xuất nói chung
Câu 2: Mô t ả đặc điểm số liệu và các đại lượng đặc trưng
Số liệu được dùng trong bài là chuỗi dữ liệu thời gian theo tháng về giá trị xuất khẩu dầu thô của Việt Nam từ tháng 1/2011 tới tháng 10/2021 Trong chuỗi thời gian có tất cả
Mean: Giá trị trung bình
Maximum: Giá trị quan sát lớn nhất
Minimum: Giá trị quan sát nhỏ nhất
Skewness: Hệ số bất đối xứng
Kurtosis: Hệ số nhọn
Sum: Tổng các giá trị quan sát
Observation:Tổng số QS có trong biến
Trang 6-2-
th ời kỳ tiếp theo cho chuỗi dữ liệu giá trị xuất khẩu dầu thô của Việt Nam
1 Kiểm tra tính dừng của biến bằng giản đồ tự tương quan và kiểm định nghiệm đơn vị
Ta thực hiện kiểm định giả thuyết: Ho: chuỗi
nh ận Ho Vậy chuỗi dữ liệu là một chuỗi không dừng
d ừng
2 Tạo biến sai phân bậc 1 của dữ liệu giá trị xuất khẩu dầu thô đặt tên là dyt
Ta thực hiện kiểm định giả thuyết: Ho: chuỗi
dữ liệu không dừng:
Ho, ch ấp nhận H1 Vậy chuỗi dữ liệu là một chuỗi dừng
Trang 7-3-
3 Xác định các độ trễ p và q của mô hình ARMA với chuỗi dyt
Dựa vào biểu đồ tự tương quan của biến sai phân bậc 1, ta có các trường hợp xảy ra như sau:
p= 1,2,7,10,14,31
q=1,11
4 Thực hiện ước lượng và so sánh kết quả ước lượng
Giả sử ta thực hiện 2 mô hình sau:
Mô hình 1: ls dyt c ar(1) ma(1)
Mô hình 2: ls dyt c ar(1) ar(2) ar(7) ar(10) ar(14) ar(31) ma(1) ma(11)
Đối với mô hình 1:
Đối với mô hình 2:
Trang 8-4-
Tiêu chí: AIC/SBC/HQ
AIC( mô hình 2)=12,12<AIC (mô hình 1)=12,15 => Mô hình 2 là mô hình tốt nhất
So sánh giá trị dự báo với giá trị thực tế:
Với 2 đồ thị ứng với 2 mô hình bên ở trên ta có thể thấy, đồ thị của mô hình 2 có đường fitted gần với giá trị thực hơn so với đường fitted của mô hình 1 Vậy mô hình 2 tốt hơn mô hình 1
Mô hình có sai số dự báo nhỏ hơn thì tốt hơn
Theil Inequality Confficient (mô hình 2)< Theil Inequality Confficient (mô
hình 1) (0,523305<0,542218)
Phần dư của mô hình dự báo phải là một chuỗi ngẫu nhiên
Trang 9-5-
Trong biểu đồ tự tương quan của mô hình 1, giá trị 11 cột Autocorrelation, có giá trị vượt ra khỏi ranh giới nét đứt, như vậy phần dư của mô hình dự báo 1 là một chuỗi không ngẫu nhiên Đối với biểu đồ tự tương quan của mô hình 2, thì không có giá trị nào vượt ra khỏi ranh giới nét đứt, như vậy phần dư của mô hình dự báo 2 là một chuỗi ngẫu nhiên Như vậy mô hình 2 tốt hơn mô hình 1
Hệ số hồi quy có ý nghĩa thống kê
Mô hình 2 có tất cả các hệ số hồi quy (AR, MA) có ý nghĩa thống kê ở mức được chọn Nên mô hình 2 tốt hơn mô hình 1
5 Dự báo giá trị xuất khẩu dầu thô của Việt Nam trong tháng 11/2021
D ự báo giá trị xuất khẩu dầu thô của Việt Nam tháng 11/2021 theo công thức:
Trang 10K ẾT LUẬN
Như vậy, sau khi sử dụng phương pháp mô hình tự hồi quy hợp lý chính là phương pháp Box-jenkins, em đưa ra được kết quả dự báo giá trị xuất khẩu dầu thô của Việt Nam tháng 11/2021 đạt ngưỡng 209,961 triệu USD, con số này đã giảm nhẹ so với tháng 10 cùng năm Có thể thấy, giá trị sản lượng dầu thô của Việt Nam trong những năm gần đây xuất khẩu nhưng chưa đem lại được lợi nhuận như chúng ta mong muốn Sản lượng dự báo thấp hơn so với tháng liền kề, đòi hỏi chúng ta cần phải đưa ra được chiến lược đúng đắn hơn trong việc xuất khẩu dầu thô cụ thể như chiến lược tiếp cận với khách hàng quốc tế, đảm
đất nước nhờ vào dầu mỏ mà phát triển nhanh chóng Việc có trữ lượng dầu mỏ lớn là một lợi thế không hề nhỏ mà thiên nhiên ưu ái cho Việt Nam Hi vọng trong thời gian tới, ngành
những gì mà chúng ta có được
Trang 11TÀI LI ỆU THAM KHẢO
https://tuoitre.vn/viet-nam-xuat-khau-dau-tho-gia-thap-20210322075805618.htm
https://laodong.vn/the-gioi/gia-xang-o-dau-dat-nhat-the-gioi-967910.ldo
Ngọc, P (2021, 7 4) Báo đầu tư.vn Retrieved from Tác động của giá dầu thô lên kinh tế
https://baodautu.vn/tac-dong-cua-gia-dau-tho-len-kinh-te-viet-nam-d146358.html
phố Hồ Chí Minh: Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
Số liệu giá trị xuất khẩu dầu thô của Việt Nam từ tháng 1/2011 tới tháng 10/2021 tham khảo
tại Vietstock.vn
